[发明专利]一种时间序列的非线性特性检验方法

摘要

本发明公开了一种时间序列的非线性特性检验方法，包括如下步骤：提出假设：对时间序列做出该时间序列源于高斯随机过程的假设；生成替代数据：生成该时间序列的一组随机替代数据；计算检验量：计算时间序列及其所有替代数据的子空间分割指数熵；结果分析：将时间序列子空间分割指数熵特征值与其所有其替代数据子空间分割指数熵特征值进行对比，如果时间序列子空间分割指数熵的值小于或大于其所有替代数据子空间分割指数熵特征值，则拒绝假设，认为该时间序列含有非线性成份，否则接受假设，认为该时间序列是随机时间序列。本发明使用子空间分割指数熵作为检验量，能有效检验时间序列的非线性成份，对短时、含噪的时间序列能得到更准确的检验结果。

主权项

1.一种时间序列的非线性特性验证方法，包括以下步骤∶(1)提出假设：针对待检验的时间序列x(n)，提出假设：x(n)是源于高斯随机过程的随机信号;n为正整数，代表时间序列的长度；(2)生成替代数据：生成x(n)的一组随机替代数据S＝{s₁(n)，s₂(n)，...，s_l(n)}，其中l是正整数，代表替代数据的个数；(3)计算检验量：分别计算x(n)和S中每个替代数据s_i(n)，i＝1，...，l的子空间分割指数熵SSE；(4)检验结果分析：如果或i＝1，...，l，则拒绝假设，认为x(n)是非线性时间序列。否则，接受假设，认为x(n)是随机时间序列。