[发明专利]最优组合决定方法以及装置

摘要

本发明提供一种最优组合决定方法以及装置，以有效地进行个别品种的金融商品以及购买量的决定，以使在风险等的预定约束下由收益率和风险构成的投资者的效用函数最大。具有输入各个金融商品的收益率的期待值的个别收益率输入装置(101)，输入作为单个品种的收益率的变动主要原因的个别变动因子的个别变动因子输入装置(102)，输入作为全体品种的收益率的变动主要原因的公共变动因子的公共变动因子输入装置(103)，输入约束参数的约束参数输入装置(104)，基于输入数据导出购买对象的金融商品以及购买量的最优组合求解装置(106)，计算组合收益率的组合收益率计算装置(105)，判定是否满足与所导出的组合的风险有关的约束的约束条件判定装置(107)，以及输出导出结果的最优组合显示装置(108)。

主权项

1.一种最优组合决定方法，从多个金融商品中决定各个金融商品的购买量，以使由多个全体金融商品的收益率和对收益带来影响的风险构成的目标函数最优，其特征在于，具有：输入步骤，输入各个金融商品的收益率的期待值，作为给收益带来影响的单个金融商品的主要原因的个别变动因子，作为影响到全体金融商品的收益的主要原因的公共变动因子，以及构成用于使由全体金融商品的收益率和给收益带来影响的风险构成的目标函数最优的约束条件的约束参数；求解步骤，基于所输入的数据导出将要购买的金融商品及其购买量以使上述目标函数最大化；以及判定步骤，判定在上述求解步骤中所导出的将要购买的金融商品及其购买量是否满足预定的约束。