[发明专利]债券组合业绩的回测方法、装置、设备和可读存储介质

权利要求书

1.一种债券组合业绩的回测方法，其特征在于，所述方法包括：

获取债券主体的现金流数据，其中，所述现金流数据包括基础平台数据和辅助平台数据，所述基础平台数据与所述辅助平台数据至少包含一种相同的属性类别；

对所述基础平台数据和所述辅助平台数据进行预处理，获得特征数据；

获取所述债券主体的历史交易数据，通过所述历史交易数据计算所述特征数据的权重系数，其中，所述特征数据和所述历史交易数据的债券主体相同；

根据所述特征数据和所述权重系数计算所述债券主体的目标持仓信息，判断所述目标持仓信息与实际持仓信息的数值差异，通过所述数值差异完成对所述债券组合业绩的回测。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述获取债券主体的现金流数据，包括：

判断所述基础平台数据包含的属性维度；

若所述基础平台数据的属性维度大于等于第一预设阈值，则获取该债券主体的基础平台数据；

若所述基础平台数据的属性维度小于第一预设阈值，则获取所述债券主体的辅助平台数据，并将所述债券主体的辅助平台数据对所述基础平台数据进行替换。

3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述对所述基础平台数据和所述辅助平台数据进行预处理，获得特征数据，包括：

分别确定每个债券主体的现金流数据的行为标识；

根据所述行为标识确定所述现金流数据是否为最后一笔现金流数据；

若是，则对所述最后一笔现金流数据进行日期调整；

若否，则通过所述现金流数据和公司行为数据进行运算，获得最后一笔现金流数据；

对所有债券主体调整后的现金流数据进行整合，获得特征数据。

4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述通过所述历史交易数据计算所述特征数据的权重系数，包括：

确定所述历史交易数据的类别标识；

遍历数据库中存储的预设行为规则，将所述类别标识与所述预设行为规则的关键字段进行匹配，若匹配一致，调用所述预设行为规则对所述历史交易数据进行处理，获得所述债券主体的特征数据的权重系数。

5.根据权利要求1-4任一项所述的方法，其特征在于，通过如下公式计算所述债券主体的目标持仓信息：

X∑x_{i_input}/leverage_long+X∑w_jy_{j_input}＝position

其中，position表示组合净资产的仓位，w_j表示期货对应的保证金比例，x_{i_input}表示债券主体输入现货多头权重，y_{j_input}表示债券主体输入期货权重，leverage_long表示杠杆比率，X为缩放系数。

6.根据权利要求1-4任一项所述的方法，其特征在于，所述判断所述目标持仓信息与实际持仓信息的数值差异，通过所述数值差异完成对所述债券组合业绩的回测，包括：

若小于等于所述第三预设阈值，则对所述目标持仓结果进行输出；

若大于所述第三预设阈值，则通过实际持仓信息对所述目标持仓结果进行修正。

7.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，在获取到债券主体的现金流数据之后，所述方法还包括：

将获取到的现金流数据输入至存储节点并通过元数据服务器进行处理，通过分布式集群技术，将所有存储节点的存储空间统一管理，将所有存储节点化成一个统一的存储节点集群，将所有元数据服务器化成一个统一的元数据服务器集群；

所述元数据服务器集群缓存各粒度中间计算结果，以备下一时间粒度计算直接使用，从而减少数据处理量级。