[发明专利]债券利率的预测、债券组合的调整方法及装置、电子设备

说明书

本申请涉及数据处理技术领域，本申请提供了一种债券利率的预测方法，该方法包括：确定用于预测债券的利率的相关数据，该相关数据包括债券对应的即期利率、特征向量、时间序列数据、重要影响因子数据和影响因子特征数据。将该相关数据，输入预设的债券利率预测模型进行利率预测处理，得到债券对应的第一预设时间段内的动态利率。本申请还提供了一种债券组合的调整方法，该方法包括：根据债券组合包括的各债券对应的第一预设时间段内的动态利率，调整债券组合。由此，基于该动态利率，可以更为准确、全面地对债券组合进行调整，得到符合期望的债券组合。本申请还提供了一种债券利率的预测装置、债券组合的调整装置以及电子设备。

技术领域

本申请涉及数据处理技术领域，特别涉及一种债券利率的预测、债券组合的调整方法及装置、电子设备。

背景技术

在商业银行的金融活动中，债券经营活动对商业银行盈利的贡献越来越大。商业银行的经营活动始终围绕着流动性、安全性和盈利性三个目标，并且努力使三者达到协调平衡的状态。当前，商业银行经营面临的风险种类越来越多，比如：流动性风险、利率风险和信用风险等。商业银行无法完全规避上述风险，只能主动的采取措施对各种风险进行管理和控制。

在商业银行的债券经营活动中，通常采用利率风险免疫策略，先确定商业银行能够承受的各种风险限额，然后对各项债券经营及组合结构进行全面的统筹规划，安排配置和协调控制，使得在能够承受的风险极限限额的范围内实现收益最大化及价值最大化。

对于债券组合，当前的利率风险免疫策略，仅仅通过瞬间一次动态预测，对收益率曲线一个时间点上的利率进行预测，并且根据该利率进行相关规划得到对应的债券组合。但是，随着时间的多次变化和债券市场利率的多次变化，基于初始时刻的收益率曲线形成的债券组合，在收益率曲线多次动态变化的时候，存在债券组合不再免疫的问题。

发明内容

本申请提供了一种债券利率的预测、债券组合的调整方法及电子设备，能够通过预测的债券利率在未来某个时间段内的变化(即第一预设时间段内)，动态调整债券组合，可以更为准确、全面地对债券组合进行调整，得到符合期望的债券组合。

为解决上述技术问题，第一方面，本申请的实施方式提供了一种债券利率的预测方法，应用于电子设备，该方法包括：确定用于预测债券的利率的相关数据，相关数据包括债券对应的即期利率、特征向量、时间序列数据、重要影响因子数据和影响因子特征数据；将相关数据，输入预设的债券利率预测模型进行利率预测处理，得到债券对应的第一预设时间段内的动态利率。

如此，电子设备根据获取的债券的即期利率、时间序列数据、特征向量、重要影响因子数据和影响因子特征数据，能够预测债券在未来第一预设时间段内的变化，从而可以预测在第一预设时间段末目标债券的价格，也能计算出债券组合在需求时间段末的价格。

在上述第一方面的一种可能的实现中，该方法还包括，通过以下方式确定债券对应的重要影响因子数据：确定债券对应的利率影响因素图模型，利率影响因素图模型包括多个影响因子；基于知识图谱嵌入技术，从利率影响因素图模型中提取多个影响因子；将多个影响因子输入预设的影响因子筛选模型进行重要影响因子筛选处理，以从多个影响因子中筛选出重要影响因子，作为重要影响因子数据。

通过知识图谱嵌入技术，可以更为有效、直观地表达出实体间的关系。可以把债券利率影响因子等大量不同种类的信息连接在一起，形成一个关系网络，更好地为后续的预设的影响因子筛选模型进行重要影响因子筛选处理提供了基础。

在上述第一方面的一种可能的实现中，影响因子筛选模型包括随机森林模型，则将多个影响因子输入预设的影响因子筛选模型进行重要影响因子筛选处理，以从多个影响因子中筛选出重要影响因子，包括：将多个影响因子输入随机森林模型进行贡献度计算处理，得到每个影响因子的贡献度；选取多个影响因子中贡献度大于预设贡献度阈值的影响因子，作为重要影响因子。