[发明专利]一种低延时高吞吐的实时订单簿生成方法

说明书

本发明公开了一种低延时高吞吐的实时订单簿生成方法，使用FPGA硬件，同时结合软件优势，实现订单簿生成的低延时和高吞吐。其技术方案为：一方面用FPGA硬件代替传统软件实现合约订单簿的实时处理和生成；另一方面，本发明采用分割存储合约订单簿的存储结构(大表和小表)来存储合约订单簿，利用FPGA硬件的高并发低延时特性和软件存储灵活容量大的优势分别处理小表和大表，增加本发明的实用性并降低使用成本。

技术领域

本发明涉及一种金融行情系统中的信息处理技术，具体涉及一种使用软硬结合的方式实时更新订单行情的订单簿生成技术。

背景技术

目前电子交易主流的行情系统一般是转发交易所定时发布的快照行情。随着程序化以及量化交易的兴起，交易者对行情的频率和实时要求越来越高。传统的定时快照行情已逐渐无法满足。因此国内外交易所均开始提供逐笔行情，向行情接收者提供每一笔订单委托和成交的行情信息。基于上述逐笔行情，行情接收者可以自己生成逐笔行情快照，从而充分获取市场的行情信息。

目前的逐笔行情系统主要使用软件实现。软件系统的优点是开发便捷，灵活性高，但是性能较差，一方面软件系统的穿透延时较高，一般延时均在100微秒以上；另一方面软件系统的吞吐率较低，当逐笔行情流量较大时会出现明显的性能下降，例如穿透延时增大。

发明内容

以下给出一个或多个方面的简要概述以提供对这些方面的基本理解。此概述不是所有构想到的方面的详尽综览，并且既非旨在指认出所有方面的关键性或决定性要素亦非试图界定任何或所有方面的范围。其唯一的目的是要以简化形式给出一个或多个方面的一些概念以为稍后给出的更加详细的描述之序。

本发明的目的在于解决上述问题，提出了一种低延时高吞吐的实时订单簿生成方法，使用FPGA硬件，同时结合软件优势，实现合约订单簿生成的低延时和高吞吐。

本发明的技术方案为：本发明揭示了一种低延时高吞吐的实时订单簿生成方法，包括：

步骤1：获取交易所发布的逐笔行情消息，根据逐笔行情消息中的合约号查找对应的合约订单簿；

步骤2：使用步骤1获取到的逐笔行情消息更新查找到的对应的合约订单簿；

步骤3：从经步骤2更新后的合约订单簿中提取所需的档位行情；

步骤4：基于步骤3提取到的档位行情生成行情信息并推送。

根据本发明的低延时高吞吐的实时订单簿生成方法的一实施例，步骤1中的逐笔行情消息的获取是接收包含了行情信息的网络报文并对网络报文进行解析处理，其中网络报文的接收和解析均是由FPGA硬件来实现。

根据本发明的低延时高吞吐的实时订单簿生成方法的一实施例，合约订单簿是分割存储合约订单簿的存储结构，将合约订单簿分为大表和小表，小表存储在FPGA硬件的合约订单簿中，大表存储在软件的合约订单簿中，大表和小表之间内容互斥，大表和小表共同组成一个完整的合约订单簿。

根据本发明的低延时高吞吐的实时订单簿生成方法的一实施例，大表和小表分别都是有序的。

根据本发明的低延时高吞吐的实时订单簿生成方法的一实施例，在合约订单簿的更新处理中，若当前处理的行情消息中的价格属于小表中的价格范围，则在小表内更新对应的订单数目，若当前处理的行情消息中的价格属于大表中的价格范围，则在大表中更新对应的订单数目。

根据本发明的低延时高吞吐的实时订单簿生成方法的一实施例，当小表已被填满且有新的订单价格插入时，则将小表中的一个订单价格转移到大表中进行存储；当发生撤单或者成交以使小表中的价格减少且减少到某临界值时，则从大表转移数据到小表。