[发明专利]一种低延时高吞吐的实时订单簿生成方法

权利要求书

1.一种低延时高吞吐的实时订单簿生成方法，其特征在于，包括：

步骤1：获取交易所发布的逐笔行情消息，根据逐笔行情消息中的合约号查找对应的合约订单簿；

步骤2：使用步骤1获取到的逐笔行情消息更新查找到的对应的合约订单簿；

步骤3：从经步骤2更新后的合约订单簿中提取所需的档位行情；

步骤4：基于步骤3提取到的档位行情生成行情信息并推送。

2.根据权利要求1所述的低延时高吞吐的实时订单簿生成方法，其特征在于，步骤1中的逐笔行情消息的获取是接收包含了行情信息的网络报文并对网络报文进行解析处理，其中网络报文的接收和解析均是由FPGA硬件来实现。

3.根据权利要求1所述的低延时高吞吐的实时订单簿生成方法，其特征在于，合约订单簿是分割存储订单簿的存储结构，将合约订单簿分为大表和小表，小表存储在FPGA硬件的合约订单簿中，大表存储在软件的合约订单簿中，大表和小表之间内容互斥，大表和小表共同组成一个完整的合约订单簿。

4.根据权利要求3所述的低延时高吞吐的实时订单簿生成方法，其特征在于，大表和小表分别都是有序的。

5.根据权利要求3所述的低延时高吞吐的实时订单簿生成方法，其特征在于，在合约订单簿的更新处理中，若当前处理的行情消息中的价格属于小表中的价格范围，则在小表内更新对应的订单数目，若当前处理的行情消息中的价格属于大表中的价格范围，则在大表中更新对应的订单数目。

6.根据权利要求3所述的低延时高吞吐的实时订单簿生成方法，其特征在于，当小表已被填满且有新的订单价格插入时，则将小表中的一个订单价格转移到大表中进行存储；当发生撤单或者成交以使小表中的价格档位减少且减少到某临界值时，则从大表转移数据到小表。

7.根据权利要求6所述的低延时高吞吐的实时订单簿生成方法，其特征在于，触发小表数据转移到大表的情况下，只将小表的最后一档的档位传输到大表中，以最小化小表的延迟；触发大表数据转移到小表的情况下，是以批量方式将大表的多个档位传输到小表中。

8.根据权利要求3所述的低延时高吞吐的实时订单簿生成方法，其特征在于，合约订单簿的小表的存储结构是结构化阵列方式，以合约地址作为索引，通过同时访问多个不同的FPGA片内存储BRAM得到同一个合约中的不同的数据字段，以便在一个时钟周期内同时获取所有合约信息，其中每一个合约信息对应一个唯一的合约地址。

9.根据权利要求3所述的低延时高吞吐的实时订单簿生成方法，其特征在于，逐笔行情消息包括逐笔委托消息和逐笔成交消息，对应步骤2的合约订单簿的更新包括对于逐笔委托消息的合约订单簿更新和对于逐笔成交消息的合约订单簿更新。