[发明专利]一种非零相关的双随机波动模型下美式期权定价的分析方法在审
| 申请号： | 202111527076.6 | 申请日： | 2021-12-14 |
| 公开（公告）号： | CN114187110A | 公开（公告）日： | 2022-03-15 |
| 发明（设计）人： | 张素梅;廖梓浩;刘盼妮;赵俊 | 申请（专利权）人： | 西安邮电大学 |
| 主分类号： | G06Q40/04 | 分类号： | G06Q40/04 |
| 代理公司： | 西安铭泽知识产权代理事务所(普通合伙) 61223 | 代理人： | 谢欢 |
| 地址： | 710121 陕西*** | 国省代码： | 陕西;61 |
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| 摘要： | 本发明公开了一种非零相关的双随机波动模型下美式期权定价的分析方法，包括以下步骤：S1模型和路径模拟；S2美式期权定价的短期渐近展式方法；S3数值实验；S4得出结论。本发明与现有技术相比的优点在于：通过假设两个方差因子之间非零相关，对双Heston模型进行了推广，并提出了推广模型的路径模拟格法。其次，给出了推广模型下美式看跌期权定价的短期渐近展式方法。 | ||
| 搜索关键词： | 一种 相关 随机 波动 模型 美式 期权 定价 分析 方法 | ||
【主权项】：
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