[发明专利]一种非零相关的双随机波动模型下美式期权定价的分析方法在审
| 申请号： | 202111527076.6 | 申请日： | 2021-12-14 |
| 公开（公告）号： | CN114187110A | 公开（公告）日： | 2022-03-15 |
| 发明（设计）人： | 张素梅;廖梓浩;刘盼妮;赵俊 | 申请（专利权）人： | 西安邮电大学 |
| 主分类号： | G06Q40/04 | 分类号： | G06Q40/04 |
| 代理公司： | 西安铭泽知识产权代理事务所(普通合伙) 61223 | 代理人： | 谢欢 |
| 地址： | 710121 陕西*** | 国省代码： | 陕西;61 |
| 权利要求书： | 查看更多 | 说明书： | 查看更多 |
| 摘要： | |||
| 搜索关键词： | 一种 相关 随机 波动 模型 美式 期权 定价 分析 方法 | ||
【权利要求书】：
1.一种非零相关的双随机波动模型下美式期权定价的分析方法，其特征在于，包括以下步骤：
S1模型和路径模拟；
S2美式期权定价的短期渐近展式方法；
S3数值实验；
S4得出结论。
2.根据权利要求1所述的一种非零相关的双随机波动模型下美式期权定价的分析方法，其特征在于，S3分以下步骤：
1问题描述；
2定价方法；
3计算
4计算
3.根据权利要求1所述的一种非零相关的双随机波动模型下美式期权定价的分析方法，其特征在于：S2将美式期权定价的偏微分方程转化为关于标准价值状态的偏微分方程，得到了转化后的偏微分方程解的短期渐近展开式，通过该展式，将变换后的偏微分方程约减为常微分方程，通过一个显式执行规则，得到了常微分方程的唯一解。
下载完整专利技术内容需要扣除积分，VIP会员可以免费下载。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息，商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于西安邮电大学，未经西安邮电大学许可，擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作，请联系【客服】
本文链接：http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202111527076.6/1.html，转载请声明来源钻瓜专利网。
