[发明专利]基于CVaR的售电公司购电组合策略

摘要

本发明为了对电力交易中的价格风险进行管理，为实现上述目的，本发明采用如下技术方案S1.模型所需数据搜集。又包括以下步骤S1‑1.基于电力市场的各个子市场，分别确定实时平衡市场，日前现货市场，远期合同市场的电价以及电价所服从的正态分布；S1‑2.确定总负荷需求和固定的销售价格；S2.基于CVaR的售电公司购电决策模型。又包括以下步骤S2‑1.确定收益函数方程；S2‑2.确定基于CVaR的总体模型；S3.分情况的模型求解，根据售电公司的风险偏好程度选择最佳的购电组合策略。又包括以下步骤S3‑1.计算当现货价格均值高于远期合同价格时的购电组合结果；S3‑2.计算当现货价格均值低于远期合同价格时的购电组合结果。

主权项

一种基于投资组合方法和CVaR建立售电公司在实时市场、日前市场和长期合同市场间购电决策模型，包括如下步骤：S1.模型所需数据搜集。又包括以下步骤：S1‑1.基于电力市场的各个子市场，分别确定实时平衡市场，日前现货市场，远期合同市场的电价以及电价所服从的正态分布；S1‑2.确定总负荷需求和固定的销售价格；S2.基于CVaR的售电公司购电决策模型。又包括以下步骤：S2‑1.确定收益函数方程；S2‑2.确定基于CVaR的总体模型；S3.分情况的模型求解，根据售电公司的风险偏好程度选择最佳的购电组合策略。又包括以下步骤：S3‑1.计算当现货价格均值高于远期合同价格时的购电组合结果；S3‑2.计算当现货价格均值低于远期合同价格时的购电组合结果。