[发明专利]可视化展示高频金融时间序列相关性的方法和装置在审
| 申请号： | 201511006239.0 | 申请日： | 2015-12-28 |
| 公开（公告）号： | CN105631744A | 公开（公告）日： | 2016-06-01 |
| 发明（设计）人： | 王水;王乐 | 申请（专利权）人： | 宁波大红鹰学院 |
| 主分类号： | G06Q40/04 | 分类号： | G06Q40/04 |
| 代理公司： | 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350 | 代理人： | 汤东凤 |
| 地址： | 315175 *** | 国省代码： | 浙江;33 |
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| 摘要： | 本发明公开了一种可视化展示高频金融时间序列相关性的方法，其步骤包括：获取n组高频金融数据序列，n≥2；对高频金融数据序列进行处理，获得n×n维的矩阵序列；采用滑动窗口方式和考察宽度为w处理矩阵序列，形成包含n×n×w个项的窗口，将n×n×w个项中的任意项的组合，形成项集序列，记录项集序列在滑动窗口方式中窗口出现的次数，次数即为项集序列的支持数，在项集序列中筛选出支持数大于等于预设支持数阈值的项集序列形成频繁序列。本发明提供了一种可视化展示高频金融时间序列相关性的装备。本发明可根据金融时间序列分析的技术需求，直观和快速地对多个金融时间序列数据之间的相关性做出判断，发现其相关性状况的存在模式。 | ||
| 搜索关键词： | 可视化 展示 高频 金融 时间 序列 相关性 方法 装置 | ||
【主权项】：
一种可视化展示高频金融时间序列相关性的方法，其特征在于，其步骤包括：获取n组高频金融数据序列，n≥2；对所述高频金融数据序列进行处理，获得n×n维的矩阵序列；采用滑动窗口方式和考察宽度为w处理所述矩阵序列，形成包含n×n×w个项的窗口，将所述n×n×w个项中的任意项的组合，形成项集序列，记录所述项集序列在滑动窗口方式中窗口出现的次数，所述次数即为所述项集序列的支持数，在所述项集序列中筛选出支持数大于等于预设支持数阈值的项集序列形成频繁序列。
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