[发明专利]一种全生命周期损失的动态测算方法

说明书

本发明涉及计算机技术领域，公开了一种全生命周期损失的动态测算方法，包括以下步骤：S1获取目标业务历史贷款账龄表现数据和逾期结清数据；S2根据逾期结清数据对账龄表现数据进行修正，生成修正后的账龄表现数据；S3使用经修正后的账龄表现数据，迭代出符合账龄曲线的函数模型，作为该贷款产品初始损失模型ysubgt;0/subgt;；S4以ysubgt;0/subgt;作为基础，反复迭代更新ysubgt;1/subgt;、ysubgt;2/subgt;···ysubgt;n/subgt;，其中，n为自然月数；S5根据不同自然月放款资产的函数模型计算该业务全生命周期损失。本发明提出的一种全生命周期损失的动态测算方法，本发明的技术方案在采集少量的客户数据情况下，能快速准确的对该类业务全生命周期损失进行测算和动态调整。

技术领域

本发明涉及计算机技术领域，具体涉及一种全生命周期损失的动态测算方法。

背景技术

在银行零售贷款业务过程中，尤其在互联网贷款业务过程中，多由合作机构进行营销获客、协助逾期催收。针对此种业务开展和逐步退出过程中，该项目全生命周期违约损失的测算，目前多直接采用合作平台历史资产表现进行测算，或者需要采集过多的客户贷后信息(包括客户还款能力、还款意愿相关的学历、职业、工作年限、收入、资产、信用历史、信用评级等)通过采用较为复杂的模型方式计算客户违约损失率的方式计算整体业务的全生命周期损失。

但受市场环境变化、行业周期性冲击等宏观经济的变化对客户还款意愿和还款能力均有较大影响，即使通过采集大类客户贷后数据测算客户违约损失率因市场环境变化同样资质的客户其违约损失率已产生了变化，加大了对该类业务全生命周期损失计算的难度和准确性。

发明内容

针对上述存在问题或不足，本发明提供一种全生命周期损失的动态测算方法，为解决现有技术对该类业务全生命周期损失计算的难点和准确性问题。

为实现上述目的，本发明采用了以下技术方案：

一种全生命周期损失的动态测算方法，包括以下步骤：

S1获取目标业务历史贷款账龄表现数据和逾期结清数据；

S2根据逾期结清数据对账龄表现数据进行修正，生成修正后的账龄表现数据；

S3使用经修正后的账龄表现数据，迭代出符合账龄曲线的函数模型，作为该贷款产品初始损失模型y₀；

S4以y₀作为该业务第1、第2个自然月放款资产的损失模型，随着放款资产逐步回收过程中，第1、2个自然月放款资产的账龄数据逐步形成，根据该实际的账龄数据模拟符合其实际情况的损失模型y₁、y₂，并根据y₁、y₂估计第3个自然月放款资产的函数模型y₃，随着每月放款资产账龄数据的实际值，重新迭代更新y₁、y₂、···、y_n，其中，n为自然月数；

S5根据不同自然月放款资产的函数模型计算该业务全生命周期损失。

作为优选，S1所述贷款账龄表现数据包括不同逾期天数的账龄表现数据，所述逾期结清数据包括该业务下用户处于逾期状态时结清操作借据的发放日期、结清日期和结清本金数据。

作为优选，S2的具体步骤如下：

修正前MOB10时的账龄数据为：该放款月资产在MOB10时的不良贷款贷款余额/MOB10时的全部贷款余额；

修正后MOB10时的账龄数据为：(该放款月资产在MOB10时的不良贷款余额+该放款月资产累计到MOB10时的逾期结清贷款的结清本金之和)/(该放款月资产在MOB10时的不良贷款余额+该放款月资产累计到MOB10时的逾期结清贷款的结清本金之和)，同理计算其他MOB修正前后的账龄数据。