[发明专利]一种全生命周期损失的动态测算方法

权利要求书

1.一种全生命周期损失的动态测算方法，其特征在于，包括以下步骤：

S1获取目标业务历史贷款账龄表现数据和逾期结清数据；

S2根据逾期结清数据对账龄表现数据进行修正，生成修正后的账龄表现数据；

S3使用经修正后的账龄表现数据，迭代出符合账龄曲线的函数模型，作为该贷款产品初始损失模型y₀；

S4以y₀作为该业务第1、第2个自然月放款资产的损失模型，随着放款资产逐步回收过程中，第1、2个自然月放款资产的账龄数据逐步形成，根据该实际的账龄数据模拟符合其实际情况的损失模型y₁、y₂，并根据y₁、y₂估计第3个自然月放款资产的函数模型y₃，随着每月放款资产账龄数据的实际值，重新迭代更新y₁、y₂···y_n，其中，n为自然月数；

S5根据不同自然月放款资产的函数模型计算该业务全生命周期损失。

2.如权利要求1所述的一种全生命周期损失的动态测算方法，其特征在于：S1所述贷款账龄表现数据包括不同逾期天数的账龄表现数据，所述逾期结清数据包括该业务下用户处于逾期状态时结清操作借据的发放日期、结清日期和结清本金数据。

3.如权利要求1所述的一种全生命周期损失的动态测算方法，其特征在于，S2的具体步骤如下：

修正前MOB10时的账龄数据为：该放款月资产在MOB10时的不良贷款贷款余额/MOB10时的全部贷款余额；

修正后MOB10时的账龄数据为：(该放款月资产在MOB10时的不良贷款余额+该放款月资产累计到MOB10时的逾期结清贷款的结清本金之和)/(该放款月资产在MOB10时的不良贷款余额+该放款月资产累计到MOB10时的逾期结清贷款的结清本金之和)，同理计算其他MOB修正前后的账龄数据。

4.如权利要求1所述的一种全生命周期损失的动态测算方法，其特征在于：S3的具体步骤如下：

在零售贷款业务的账龄数据表现中，通常采用函数模型f(x)＝aln(x)+b，x取0,1,2,3,···自然数，当x取值使f(x)≤0时，令f(x)＝0即可。

5.如权利要求1所述的一种全生命周期损失的动态测算方法，其特征在于：S4的具体步骤如下：

以y₀作为该业务第1、第2个自然月放款资产的损失模型，随着放款资产逐步回收过程中，第1、2个自然月放款资产的账龄数据逐步形成，根据该实际的账龄数据模拟符合其实际情况的损失模型y₁、y₂，其中y₁＝a₁ln(x)+b₁,y₂＝a₂ln(x)+b₂，并根据y₁、y₂估计第3个自然月放款资产的函数模型y₃＝a₃ln(x)+b₃，以此类推；随着每月放款资产账龄数据的实际变化，重新迭代更新y₁、y₂、···、y_n，使其与实际账龄曲线图形更加吻合。

6.如权利要求1所述的一种全生命周期损失的动态测算方法，其特征在于，S5的具体步骤如下：在某一观测时点，假设该贷款业务第i个放款月资产的期数为m，则令x＝m时，求取该放款月贷款资产业务全生命周期损失值即为：y_i＝a_iln(m)+b_i。