[发明专利]一种风险预警方法及其相关设备

说明书

本申请公开了一种风险预警方法及其相关设备，该方法包括：在获取到目标投资组合的风险因子数据之后，可以将该风险因子数据输入预先构建的风险预警模型，以使该风险预警模型能够参考这些风险因子数据针对该目标投资组合进行风险预警分析，得到并输出该目标投资组合的风险预警级别。其中，因风险预警模型是预先至少一个样本组合的风险因子数据和至少一个样本组合的风险级别标签进行构建的，使得该风险预警模型具有较好的风险预警分析性能，从而使得利用该风险预警模型针对目标投资组合确定的风险预警级别能够准确地表示出该目标投资组合的风险状态，如此实现了针对投资组合的风险预警分析。

技术领域

本申请涉及数据处理技术领域，尤其涉及一种风险预警方法及其相关设备。

背景技术

对于一些投资场景(如，金融二级市场投资)来说，投资组合可能会面临风险，使得如何针对投资组合进行风险预警分析成为了一项亟待解决的技术问题。

发明内容

为了解决现有技术中存在的以上技术问题，本申请提供了一种风险预警方法及其相关设备，能够实现针对投资组合的风险预警分析。

为了实现上述目的，本申请实施例提供的技术方案如下：

本申请实施例提供一种风险预警方法，所述方法包括：

获取目标投资组合的风险因子数据；

将所述目标投资组合的风险因子数据输入预先构建的风险预警模型，得到所述风险预警模型输出的所述目标投资组合的风险预警级别；其中，所述风险预警模型是根据至少一个样本组合的风险因子数据和所述至少一个样本组合的风险级别标签进行构建的。

在一种可能的实施方式中，所述风险因子数据包括市场风险表征数据、利率风险表征数据、组合风险表征数据和宏观经济表征数据中的至少一个。

在一种可能的实施方式中，所述风险预警模型包括风险分析模块和风险预警模块；所述风险预警模块的输入数据包括所述风险分析模块的输出数据。

在一种可能的实施方式中，所述风险分析模块包括市场风险分析子模块、利率风险分析子模块、组合风险分析子模块、和宏观经济分析子模块中的至少一个。

在一种可能的实施方式中，当所述风险分析模块包括市场风险分析子模块、利率风险分析子模块、组合风险分析子模块和宏观经济分析子模块，且所述风险因子数据包括市场风险表征数据、利率风险表征数据、组合风险表征数据和宏观经济表征数据时，所述目标投资组合的风险预警级别的确定过程包括：

将所述目标投资组合的市场风险表征数据输入所述市场风险分析子模块，得到所述市场风险分析子模块输出的所述目标投资组合的市场风险级别；

将所述目标投资组合的利率风险表征数据输入所述利率风险分析子模块，得到所述利率风险分析子模块输出的所述目标投资组合的利率风险级别；

将所述目标投资组合的组合风险表征数据输入所述组合风险分析子模块，得到所述组合风险分析子模块输出的所述目标投资组合的组合风险级别；

将所述目标投资组合的宏观经济表征数据输入所述宏观经济分析子模块，得到所述宏观经济分析子模块输出的所述目标投资组合的宏观经济风险级别；

将所述目标投资组合的市场风险级别、所述目标投资组合的利率风险级别、所述目标投资组合的组合风险级别、以及所述目标投资组合的宏观经济风险级别输入所述风险预警模块，得到所述风险预警模块输出的所述目标投资组合的风险预警级别。

在一种可能的实施方式中，所述利率风险分析子模块包括文本分析层和利率风险分析层，且所述利率风险分析层的输入数据包括所述文本分析层的输出数据。