[发明专利]一种风险预警方法及其相关设备

权利要求书

1.一种风险预警方法，其特征在于，所述方法包括：

获取目标投资组合的风险因子数据；

将所述目标投资组合的风险因子数据输入预先构建的风险预警模型，得到所述风险预警模型输出的所述目标投资组合的风险预警级别；其中，所述风险预警模型是根据至少一个样本组合的风险因子数据和所述至少一个样本组合的风险级别标签进行构建的。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述风险因子数据包括市场风险表征数据、利率风险表征数据、组合风险表征数据和宏观经济表征数据中的至少一个。

3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述风险预警模型包括风险分析模块和风险预警模块；所述风险预警模块的输入数据包括所述风险分析模块的输出数据。

4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述风险分析模块包括市场风险分析子模块、利率风险分析子模块、组合风险分析子模块、和宏观经济分析子模块中的至少一个。

5.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，当所述风险分析模块包括市场风险分析子模块、利率风险分析子模块、组合风险分析子模块和宏观经济分析子模块，且所述风险因子数据包括市场风险表征数据、利率风险表征数据、组合风险表征数据和宏观经济表征数据时，所述目标投资组合的风险预警级别的确定过程包括：

将所述目标投资组合的市场风险表征数据输入所述市场风险分析子模块，得到所述市场风险分析子模块输出的所述目标投资组合的市场风险级别；

将所述目标投资组合的利率风险表征数据输入所述利率风险分析子模块，得到所述利率风险分析子模块输出的所述目标投资组合的利率风险级别；

将所述目标投资组合的组合风险表征数据输入所述组合风险分析子模块，得到所述组合风险分析子模块输出的所述目标投资组合的组合风险级别；

将所述目标投资组合的宏观经济表征数据输入所述宏观经济分析子模块，得到所述宏观经济分析子模块输出的所述目标投资组合的宏观经济风险级别；

将所述目标投资组合的市场风险级别、所述目标投资组合的利率风险级别、所述目标投资组合的组合风险级别、以及所述目标投资组合的宏观经济风险级别输入所述风险预警模块，得到所述风险预警模块输出的所述目标投资组合的风险预警级别。

6.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，所述利率风险分析子模块包括文本分析层和利率风险分析层，且所述利率风险分析层的输入数据包括所述文本分析层的输出数据。

7.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，当所述风险因子数据包括市场风险表征数据、利率风险表征数据、组合风险表征数据和宏观经济表征数据，且所述风险级别标签包括实际市场风险级别、实际利率风险级别、实际组合风险级别、实际宏观经济风险级别和实际风险预警级别时，所述风险预警模型的构建过程，包括：

利用所述至少一个样本组合的市场风险表征数据和所述至少一个样本组合的实际市场风险级别，训练市场风险分析模型；

利用所述至少一个样本组合的利率风险表征数据和所述至少一个样本组合的实际利率风险级别，训练利率风险分析模型；

利用所述至少一个样本组合的组合风险表征数据和所述至少一个样本组合的实际组合风险级别，训练组合风险分析模型；

利用所述至少一个样本组合的宏观经济表征数据和所述至少一个样本组合的实际宏观经济风险级别，训练宏观经济分析模型；

在获取到所述至少一个样本组合的风险级别表征数据之后，利用所述至少一个样本组合的风险级别表征数据和所述至少一个样本组合的实际风险预警级别，训练风险预警模型；

将训练好的市场风险分析模型、训练好的利率风险分析模型、训练好的组合风险分析模型、训练好的宏观经济分析模型、以及训练好的风险预警模型按照预设连接方式进行连接，得到所述风险预警模型。