[发明专利]基于指标管理体系的风险量化评估方法、装置以及电子设备

说明书

本发明实施例公开了基于指标管理体系的风险量化评估方法、装置以及电子设备，属于指标查询技术领域。该方法基于风险评价体系分类层级，将风险划分为两个层级，根据一、二级风险，建立风险层级关系；基于风险分类确定风险评估指标，建立二级风险与风险指标的映射关系；设定单指标预警阈值，并确定预警区间阈值、关注区间阈值以及正常区间阈值；建立风险量化矩阵模型，计算各层级及指标权重；量化单项指标的风险得分，建立评估模型量化风险水平。

技术领域

本公开涉及指标查询领域，尤其涉及一种基于指标管理体系的风险量化评估方法、装置以及电子设备。

背景技术

为了实现对公司重大风险指标的实时监控、预警等，进一步提升公司智能化水平，确立对系统性和重大风险的过程性管控，提升公司的风险预警能力和风险管理水平，需要对公司的有重大风险的指标进行更高效、智能的监控，进一步提升公司业务水平，基于这种原因，建立了基于指标管理体系的风险量化评估方法。

以往的风险评估预警都是各个指标单独处理，对超出预警阈值的指标进行预警，在现有业务系统上没有规范到具体风险模块，如果需要对整体模块进行风险评估，需要另外去用这些模块下的指标进行另外的人工计算、评估，需要相当多的人力物力，大大降低业务部门的工作效率。因此，有必要建立基于指标管理体系的风险量化评估方法，由点到面地对指标及其具体风险模块进行风险评估，提升业务水平。

发明内容

提供该公开内容部分以便以简要的形式介绍构思，这些构思将在后面的具体实施方式部分被详细描述。该公开内容部分并不旨在标识要求保护的技术方案的关键特征或必要特征，也不旨在用于限制所要求的保护的技术方案的范围。

本公开实施例提供了一种基于指标管理体系的风险量化评估方法、装置以及电子设备，可以由点到面地对指标及其具体风险模块进行风险评估，提升业务水平。

第一方面，本公开实施例提供了基于指标管理体系的风险量化评估方法，包括如下步骤：

S100：基于风险评价体系分类层级，将风险划分为两个层级，根据一、二级风险，建立风险层级关系；

S200：基于风险分类确定风险评估指标，建立二级风险与风险指标的映射关系；

S300：设定单指标预警阈值，并确定预警区间阈值、关注区间阈值以及正常区间阈值；

S400：建立风险量化矩阵模型，计算各层级及指标权重；

S500：量化单项指标的风险得分，建立评估模型量化风险水平。。

结合第一方面的实施例，在一些实施例中，所述设定单指标预警阈值，并确定预警区间阈值、关注区间阈值以及正常区间阈值，包括：

基于指标历史数据分别计算出各指标平均值、标准差，依据正太分布原理推算出指标预警区间、关注区间阈值以及正常区间阈值，并根据实际情况进行调整。

4.结合第一方面的实施例，在一些实施例中，所述设定单指标预警阈值，并确定预警区间阈值、关注区间阈值以及正常区间阈值，包括：

使用当年目标值作为预警区间阈值度，确定指标预警区间、关注区间阈值以及正常区间阈值。

结合第一方面的实施例，在一些实施例中，所述建立风险量化矩阵模型，计算各层级及指标权重，包括：

分别进行一级风险、二级风险、单指标权重计算，对各个风险类型进行定量打分，风险重要性越高，得分越高，通过得分构建出判断矩阵，矩阵中的数据为纵向分类的得分除以横向分类得分的比例，根据比例标度值判断各类风险的重要性比较；

对各个风险因素重要性进行协调，通过一致性校验判断是否满足一致性；

对判断矩阵进行归一化处理，计算出各项因素的权重值。