[发明专利]基于指标管理体系的风险量化评估方法、装置以及电子设备

权利要求书

1.一种基于指标管理体系的风险量化评估方法，其特征在于，所述方法包括：

S100：基于风险评价体系分类层级，将风险划分为两个层级，根据一、二级风险，建立风险层级关系；

S200：基于风险分类确定风险评估指标，建立二级风险与风险指标的映射关系；

S300：设定单指标预警阈值，并确定预警区间阈值、关注区间阈值以及正常区间阈值；

S400：建立风险量化矩阵模型，计算各层级及指标权重；

S500：量化单项指标的风险得分，建立评估模型量化风险水平。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述设定单指标预警阈值，并确定预警区间阈值、关注区间阈值以及正常区间阈值，包括：

基于指标历史数据分别计算出各指标平均值、标准差，依据正太分布原理推算出指标预警区间、关注区间阈值以及正常区间阈值，并根据实际情况进行调整。

3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述设定单指标预警阈值，并确定预警区间阈值、关注区间阈值以及正常区间阈值，包括：

使用当年目标值作为预警区间阈值度，确定指标预警区间、关注区间阈值以及正常区间阈值。

4.根据权利要求2或3所述的方法，其特征在于，所述建立风险量化矩阵模型，计算各层级及指标权重，包括：

分别进行一级风险、二级风险、单指标权重计算，对各个风险类型进行定量打分，风险重要性越高，得分越高，通过得分构建出判断矩阵，矩阵中的数据为纵向分类的得分除以横向分类得分的比例，根据比例标度值判断各类风险的重要性比较；

对各个风险因素重要性进行协调，通过一致性校验判断是否满足一致性；

对判断矩阵进行归一化处理，计算出各项因素的权重值。

5.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，所述量化单项指标的风险得分，建立评估模型量化风险水平，包括：

根据预先设定的指标阈值，计算出各项风险指标的得分；

计算过去3～5年的风险指数得分，根据整体分布曲线，分别将1σ、2σ设置为关注值和预警值，设置一、二级风险指数阈值；

根据一、二级风险权重，结合各项指标得分，拟合形成一、二级风险指数。

6.根据权利要求5所述的方法，其特征在于，所述根据一、二级风险权重，结合各项指标得分，拟合形成一、二级风险指数，包括：

根据各单项指标的风险水平得分，构建各二级风险下的指标风险水平得分矩阵，然后用每项指标对应的权重与得分矩阵相乘，得出各二级风险下的二级风险拟合矩阵，计算出二级风险拟合指数；计算出所有二级风险拟合矩阵之后，再根据各一级风险下二级风险的权重，乘以上一步获取的二级风险拟合矩阵，得出各一级风险下的一级风险拟合矩阵，计算出一级风险拟合指数；最后再根据各一级风险的权重，乘以上一步获取的一级风险拟合矩阵，得出各最后汇总的风险拟合矩阵，计算出总的风险拟合指数；

根据风险拟合指数在设置的阈值范围，获得一、二级风险以及总体的预警情况。

7.一种基于指标管理体系的风险量化评估装置，其特征在于，包括

层级模块，所述层级模块用于基于风险评价体系分类层级，将风险划分为两个层级，根据一、二级风险，建立风险层级关系；

映射模块，所述映射模块用于基于风险分类确定风险评估指标，建立二级风险与风险指标的映射关系；

阈值确定模块，所述阈值确定模块用于设定单指标预警阈值，并确定预警区间阈值、关注区间阈值以及正常区间阈值；

权重模块，所述权重模块用于建立风险量化矩阵模型，计算各层级及指标权重；

评估模块，所述评估模块用于量化单项指标的风险得分，建立评估模型量化风险水平。