[发明专利]企业信用风险评估方法及其系统

说明书

本发明提供了一种企业信用风险评估方法，一种企业信用风险评估方法，包括如下步骤：评分步骤：根据预设参数，获取企业分数，并定义权重系数；企业信息获取步骤：根据企业分数，获取企业信息；企业信息匹配步骤：将已获取的企业信息与预设标识信息进行匹配，获取缺失值、错误值；修正步骤：根据缺失值，对当前企业信息的缺失值进行补充；根据错误值，更新权重系数。本发明提供的企业信用风险评估方法解决目前信评体系信评依据单一且分析性质单一的问题。即本发明模型建立的框架不仅包括传统的企业微观财务数据，还包含了企业所在行业轮动的数据及宏观经济周期数据。

技术领域

本发明涉及评估方法，具体地，涉及一种企业信用风险评估方法及其系统。

背景技术

随着中国资本市场的不断发展健全，投资者对投资标的的信息披露更加全面、深入及特殊化。当前市场中已存在较多的评级机构及评级方法，如中国五大评级机构以及国际的三大评级机构，通过使用信用等级分类的方式进行企业偿债能力等的分析。另一类风险分析方法为信用风险定性分析，该分析从财务数据出发，依据统计模型和大数定律对财务数据进行健米分析。主要代表模型有阿特曼Z-Score模型及后期的应用于信用风险评估的Logit分析(Ohlson首次提出)。

上述方法提供的信用评级分析经过多年历史发展和演变，已经发展成为人们公共统一的信用评级，已成为投资分析决策的基本参考信息，但是为了更加满足资本市场投资者策略需求，本发明建立了针对证券二级市场发债主体的信用评分方法。该方法与传统的评级模型及方法比指标层次、维度多，具有深度。每个单项指标会根据行业共性特征及企业个性特征赋予指标更多内涵同时突出问题所在。使得一个指标数据能够更准确反映该企业能力段位(包括偿债能力、盈利能力、营运能力、执行能力等)。在维度上，反映信用维度增多，包括微观维度(个企的财务数据、战略执行、金融竞争力等)、宏观维度(经济周期、市场政策、货币政策、行业信息等)。上述思维、计算过程最终通过计算机程序化执行，即刻完成了企业主体的信评分析。

专利文献申请号为201710669426.X，公布号为CN107437151A公开了一种企业信用评级方法：步骤1、量化能力指标权重，能力指标包括行业发展性指标、核心团队素质指标、规范性与风险性、实力规模、偿债能力、盈利能力、运营能力、成长能力、技术与创新能力和市场与渠道指标；步骤2、量化细节指标权重；步骤3、针对企业的每项能力指标和每项细节指标评分；步骤4、累加每项能力指标权重与相应指标评分的乘积获得能力指标总分，累加每项细节指标权重与相应指标评分的乘积获得细节指标总分，企业信用分数＝能力指标总分+细节指标总分。本发明将非财务指标的描述性语言转化成分数,采用了定量研究的办法将所有指标纳入到统一的评价标准中。最终形成的中小企业信用评级模型为银行提供了将主观判断降低到最低的评级方法,可以采用这种思路对该类企业进行公正客观的信用评价。此方法对所有企业使用一样的权重和能力指标，导致信用评分结果不具有针对性。影响投资者辨别企业的偿债能力。

专利文献申请号为201611005871.8，公布号为CN106503924A公开了一种小微企业信用评价方法，包括信用评价模块、信用采集模块、信用分析模块、数据存储模块、个人信用评估模块、企业经营信用评估模块和显示模块；数据存储模块与第一数据采集器连接，信用分析模块与第二数据采集器、第三数据采集器电连接，数据存储模块与信用分析模块电连接，个人信用评估模型与数据存储模块电连接，企业经营信用评估模型与数据存储模块连接，信用评估模块与个人信用评估模块、企业经营信用评估模块连接，显示模块用于根据信用评估模块的计算结果产生企业信用评级报告。本发明可实现对小微企业信用度的评价分析，便于外部企业对企业的分析，提高投资的机遇。

该方法的样本指标的选取差异大、公式算法差异大，从而影响对企业的信用评级判断。

发明内容

针对现有技术中的缺陷，本发明的目的是提供一种企业信用风险评估方法及其系统。

根据本发明提供的一种企业信用风险评估方法，包括如下步骤：