[发明专利]一种基金收益分析方法和装置

说明书

本发明公开了一种基金收益分析方法和装置，其中所述方法包括：将FOF型基金按照投资策略进行分类，根据每类FOF型基金的实际持仓数为每类FOF型基金匹配相应风格权重值；为每类FOF型基金编制相应策略指数，根据策略指数确定基准权重值；利用风格权重值和基准权重值确定每类FOF型基金的超额收益。通过本发明的上述技术方案，能够精确确定出各类FOF型基金的超额收益，利用超额收益预估每类FOF型基金的未来收益状况，进而帮助用户根据每类FOF型基金的超额收益情况，选择合适的投资基金进行投资，方便快速的指导用户进行投资理财。

技术领域

本发明属于金融管理技术领域，特别是涉及一种基金收益分析方法和装置。

背景技术

随着现在人们生活水平的提高，越来越多的人开始将自己积攒的钱进行投资基金业务，因此，关于基金收益的状况就越来越受到关注，随着大众对于基金的认识增多，越来越多的人选择FOF型基金进行投资，其中，FOF型基金(Fund of Fund，基金中的基金)是一种专门投资于其他投资基金的基金。

目前，对于FOF型基金的基金收益的分析一般都是采用统计学的方法，对某个时间段内的基金收益状况进行统计，然后将统计的结果通过列表或图示的方式表示出来。

但是，利用统计学的方法统计的基金收益状况，都是根据基金以前的收益状况得出的结论，用户根据基金以前的收益状况选择相应的投资方向进行投资，得到的收益往往与预期的收益差距较大。

发明内容

有鉴于此，本发明提供了一种基金收益分析方法和装置，主要目的在于解决目前的FOF型基金采用统计学的方法得到的基金收益分析的结果不完善，用户根据该收益分析的结果进行投资选择的收益状况与预期的收益差距较大的问题。

依据本发明的第一方面，提供一种基金收益分析方法，包括：

将基金中的基金FOF型基金按照投资策略进行分类，根据每类FOF型基金的实际持仓数为每类FOF型基金匹配相应风格权重值；

为每类FOF型基金编制相应策略指数，根据所述策略指数确定基准权重值；

利用所述风格权重值和所述基准权重值确定每类FOF型基金的超额收益。

优选的，所述为每类FOF型基金编制相应策略指数，具体包括：

在私募基金数据库中进行初步筛选得到初步筛选基金；

对所述初步筛选基金进行聚类分析，并将聚类结果中不符合预定策略特征的基金删除，得到基金池；

对所述基金池进行复核，形成指数成分基金；

计算所述指数成分基金在预定天数内的平均日收益率，根据所述平均日收益率确定所述策略指数。

优选的，所述在私募基金数据库中进行初步筛选得到初步筛选基金，具体包括：

在私募基金数据库中删除成立时间低于设定年限的基金和/或更新频率低于预定频率的基金，获得初步筛选基金。

优选的，所述对所述基金池进行复核，形成指数成分基金之前，所述方法还包括：

从所述基金池中删除业绩排名靠前第一预定比例的基金，以及删除业绩排名靠后第二预定比例的基金；

所述对所述基金池进行复核，形成指数成分基金，具体包括：

对删除处理后的基金池进行复核，形成指数成分基金。

优选的，所述计算所述指数成分基金在预定天数内的平均日收益率之前，所述方法还包括：

按照预定时间间隔对所述指数成分基金进行更新；

计算所述指数成分基金在预定天数内的平均日收益率，具体包括：