[发明专利]一种用于金融资产流动性管理的智能调度方法

说明书

本发明公开了一种用于金融资产流动性管理的智能调度方法，属于智能调度技术领域，包括S1、对创建的个人计划列表进行排序，并录入个人计划信息；S2、获得可用资金和可用债券；S3、判断可用资金是否足够解某笔到期业务，是则执行步骤S5，否则执行步骤S4；S4、则重新获取所述可用资金，然后执行步骤S5；S5、根据可用资金和个人计划找到最优到期业务，将其质押券作为待解券；S6、根据待解券和可用债券，按照个人计划要求对个人计划进行排券；S7、判断当前对个人计划的排券是否成功，是则执行步骤S2，否则执行步骤S3；S8、所有个人计划排券结束后，对所有对手方到账时间进行排序。本发明极大提高了生产效率。

技术领域

本发明涉及智能调度技术领域，特别涉及一种用于金融资产流动性管理的智能调度方法。

背景技术

固定收益证券是指持券人可以在特定的时间内取得固定的收益并预先知道取得收益的数量和时间，如固定利率债券、优先股股票等。在固定收益业务中，排券非常重要且必不可少，尤其是对于融资杠杆较大的券商，排券更为重要，也更加困难。目前银行间金融机构放融资杠杆基本通过回购融资实现，并且在融资过程中，进行排券，即为每一笔回购交易安排质押券。

目前基本采用人工排券来为每一笔交易安排质押券，这种方式存在以下两大难点：第一，不同对手方对质押券的要求不同，需根据现有持仓债券来满足每一个对手方要求。第二，大部分持仓债券，尤其是资质比较的债券已被质押，但没有足够的资金一次性解出这些质押券，并且在有足够资金的情况下，一般会用来做其他投资，因此在实际融资过程中是用钱解券、押券融钱的循环操作。这两大难点使得排券过程耗时、易出错，而人工排券的方式过程繁琐、出错率高，已经无法满足当下排券的要求。

发明内容

本发明的目的在于提供一种用于金融资产流动性管理的智能调度方法，以实现金融资产流动性的智能调度管理。

为实现以上目的，本发明采用的技术方案：提供一种用于金融资产流动性管理的智能调度方法，包括：

S1、对创建的个人计划列表进行排序，并录入个人计划信息，其中个人计划信息包括计划日期、计划人、交易金额、期限、对手方以及质押券要求；

S2、对用来解券的资金和用作质押券的债券进行计算，获得可用资金和可用债券；

S3、判断所述可用资金是否能够解某笔到期业务，若是则执行步骤S5，若否则执行步骤S4；

S4、则重新获取所述可用资金，然后执行步骤S5；

S5、根据可用资金和个人计划找到最优到期业务，将其质押券作为待解券；

S6、根据所述待解券和所述可用债券，按照个人计划要求对所述个人计划进行排券；

S7、判断当前对个人计划的排券是否成功，若是则执行步骤S2进入下一个个人计划排券，若否则执行步骤S3；

S8、当所有个人计划排券结束后，对所有对手方到账时间进行排序。

其中，步骤S2，具体包括：

实时获取资金信息和债券集合，债券集合信息包括每个债券的基本信息、评级信息以及面额信息；

根据所述资金信息，根据头寸日结算到期业务解出其相应质押券的资金总额；

根据所述债券集合，提取头寸日的到期成交单集合，对不做质押的债券进行标记，并计算可用债券。

其中，步骤S4，具体包括：

在当前个人计划为头寸日的第一个个人计划时，将可用资金加上日透资金作为调整后的可用资金；