[发明专利]一种用于金融资产流动性管理的智能调度方法

权利要求书

1.一种用于金融资产流动性管理的智能调度方法，其特征在于，包括：

S1、对创建的个人计划列表进行排序，并录入个人计划信息，其中个人计划信息包括计划日期、计划人、交易金额、期限、对手方以及质押券要求；

S2、对用来解券的资金和用作质押券的债券进行计算，获得可用资金和可用债券；

S3、判断所述可用资金是否能够解某笔到期业务，若是则执行步骤S5，若否则执行步骤S4；

S4、则重新获取所述可用资金，然后执行步骤S5；

S5、根据可用资金和个人计划找到最优到期业务，将其质押券作为待解券；

S6、根据所述待解券和所述可用债券，按照个人计划要求对所述个人计划进行排券；

S7、判断当前对个人计划的排券是否成功，若是则执行步骤S2进入下一个个人计划排券，若否则执行步骤S3；

S8、当所有个人计划排券结束后，对所有对手方到账时间进行排序。

2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述的步骤S2，具体包括：

实时获取资金信息和债券集合，债券集合信息包括每个债券的基本信息、评级信息以及面额信息；

根据所述资金信息，根据头寸日结算到期业务解出其相应质押券的资金总额；

根据所述债券集合，提取头寸日的到期成交单集合，对不做质押的债券进行标记，并计算所述可用债券。

3.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述的步骤S4，具体包括：

在当前个人计划为头寸日的第一个个人计划时，将可用资金加上日透资金作为调整后的可用资金；

在当前个人计划不是头寸日第一个个人计划时，按照个人计划列表中已完成的个人计划逐笔获取其可用资金，将已完成的个人计划的可用资金加上当前个人计划的可用资金作为调整后的可用资金。

4.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述的步骤S5，具体包括：

根据所述可用资金，在剩余的到期业务中找到能解业务；

将续借的到期业务继续押券给对手方，判断所述能解业务中是否有续借的到期业务；

若是，则把券押给所述对手方；

若否，根据到期业务的面额以及解出后加上所述可用债券，判断所述到期业务是否满足当前的个人计划的到期业务；

取第一个到期业务作为最优到期业务，在排序后的到期业务中取第一个到期业务作为最优到期业务；

将满足当前个人计划的最优到期业务的质押券作为待解券。

5.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述的步骤S6，具体包括：

将所述待解券合并到所述可用债券中，作为排券用的整体债券集合序列；

根据整体债券集合序列重新计算所述可用债券，得到重新计算后的可用债券；

根据所述个人计划的质押券要求，在所述重新计算后的可用债券中找到满足条件的债券列表，并按照面额从大到小的顺序排序；

判断个人交易类型，并根据不同的个人交易类型进行不同的债券选择，完成个人计划排券，其中个人交易类型包括买断式回购、质押式隔夜以及质押式非隔夜。

6.如权利要求5所述的方法，其特征在于，在所述判断个人交易类型是质押式非隔夜方式时，所述的方法还包括：

优先选择散券，再选择其它可用债券来完成个人计划排券，具体包括：

对所述债券进行过滤处理，将不满足个人计划要求的债券排除，得到满足个人计划要求的债券；

将所述满足要求的债券按照可用面额从大到小排列；

对排序后的债券做循环查找，得到所有满足可用面额之和≥P的债券组合，其中P为当前个人计划需要的面额值；

将所述所有满足可用面额之和≥P的债券组合的债券个数限制为≤10；

将和C面额最接近的债券组合确定为最终债券组合，进行个人计划排券。

7.如权利要求2所述的方法，其特征在于，所述的步骤S8，具体包括：

获取统计日之前一定时间内回购首期业务的成交数据；

根据所述成交数据，统计回购首期业务对手方到账结算成功时间；

根据加权平均结算成功时间和交易日期均值对统计结果进行排序，得到所有对手方到账时间排序。