[发明专利]一种期权隐含波动率确定方法、装置、设备及存储介质在审
| 申请号： | 202310317656.5 | 申请日： | 2023-03-29 |
| 公开（公告）号： | CN116340702A | 公开（公告）日： | 2023-06-27 |
| 发明（设计）人： | 李煦丽 | 申请（专利权）人： | 中国农业银行股份有限公司 |
| 主分类号： | G06F17/10 | 分类号： | G06F17/10;G06Q40/04 |
| 代理公司： | 北京品源专利代理有限公司 11332 | 代理人： | 马迪 |
| 地址： | 100005 北*** | 国省代码： | 北京;11 |
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| 摘要： | 本发明公开了一种期权隐含波动率确定方法、装置、设备及存储介质。该方法包括：获取目标期货对应的期货信息以及所述目标期货包含的各个目标期权对应的期权信息；基于所述期货信息构建所述目标期货对应的期货获取代价集合，以及基于所述期权信息构建所述目标期权对应的期权获取代价集合；针对每个所述期权获取代价集合，根据所述期货获取代价集合和所述期权获取代价集合，确定目标组合代价矩阵；基于并行算法，根据所述期权信息和所述目标组合代价矩阵，确定所述目标期权对应的目标隐含波动率，降低了隐含波动率求解复杂度，可以在交易开始前确定各个期权对应的隐含波动率，提升用户调整交易策略的及时性，提升用户体验。 | ||
| 搜索关键词： | 一种 期权 隐含 波动 确定 方法 装置 设备 存储 介质 | ||
【主权项】：
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