[发明专利]一种期权隐含波动率确定方法、装置、设备及存储介质

权利要求书

1.一种期权隐含波动率确定方法，其特征在于，包括：

获取目标期货对应的期货信息以及所述目标期货包含的各个目标期权对应的期权信息；

基于所述期货信息构建所述目标期货对应的期货获取代价集合，以及基于所述期权信息构建所述目标期权对应的期权获取代价集合；

针对每个所述期权获取代价集合，根据所述期货获取代价集合和所述期权获取代价集合，确定目标组合代价矩阵；

基于并行算法，根据所述期权信息和所述目标组合代价矩阵，确定所述目标期权对应的目标隐含波动率。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述基于所述期货信息构建所述目标期货对应的期货获取代价集合，包括：

根据所述期货信息，确定目标期货对应的期货获取代价区间和期货获取代价步长；

根据所述期货获取代价区间和所述期货获取代价步长，确定目标期货对应的各个期货获取代价；

基于所述各个期货获取代价，构建所述目标期货对应的期货获取代价集合。

3.根据权利要2所述的方法，其特征在于，所述根据所述期货获取代价区间和所述期货获取代价步长，确定目标期货对应的各个期货获取代价，包括：

将所述期货获取代价区间中的起始期货获取代价，确定为所述目标期货对应的期货获取代价；

将上一期货获取代价与所述期货获取代价步长之和，确定为当前期货获取代价，直至确定出所述期货获取代价区间内所述目标期货对应的所有期货获取代价。

4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述根据所述期货获取代价集合和所述期权获取代价集合，确定目标组合代价矩阵，包括：

针对所述期货获取代价集合中的每个期货获取代价，将所述期货获取代价与所述期权获取代价集合中的每个期权获取代价进行组合，获得目标组合代价；

基于所述目标组合代价，构建目标组合代价矩阵。

5.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述基于并行算法，根据所述期权信息和所述目标组合代价矩阵，确定所述目标期权对应的目标隐含波动率，包括：

根据所述期权信息，确定所述目标期权对应的期权类型；

根据所述期权类型，确定所述目标期权对应的期权定价模型；

根据所述期权信息、所述目标组合代价矩阵和所述期权定价模型，构建波动率计算项；

根据并行算法对所述波动率计算项进行计算处理，确定所述目标期权对应的目标隐含波动率。

6.根据权利要求5所述的方法，其特征在于，所述根据所述期权信息、所述目标组合代价矩阵和所述期权定价模型，构建波动率计算项，包括：

根据所述期权信息，确定所述目标期权对应的无风险收益率、有效期限和期权行权价；

将所述无风险收益率、所述有效期限、所述期权行权价和所述目标组合代价矩阵代入期权定价模型中，构建波动率计算项。

7.根据权利要求5所述的方法，其特征在于，所述期权类型包括欧式期权和美式期权；相应地，所述期权定价模型包括欧式期权定价模型和美式期权定价模型；

所述根据并行算法对所述波动率计算项进行计算处理，确定所述目标期权对应的目标隐含波动率，包括：

在所述期权定价模型为美式期权定价模型的情况下，基于牛顿迭代算法，对所述波动率计算项进行优化迭代处理，获得波动率迭代项；

根据并行算法对所述波动率迭代项进行计算处理，确定所述目标期权对应的目标隐含波动率。