[发明专利]一种期权隐含波动率确定方法、装置、设备及存储介质

说明书

本发明公开了一种期权隐含波动率确定方法、装置、设备及存储介质。该方法包括：获取目标期货对应的期货信息以及所述目标期货包含的各个目标期权对应的期权信息；基于所述期货信息构建所述目标期货对应的期货获取代价集合，以及基于所述期权信息构建所述目标期权对应的期权获取代价集合；针对每个所述期权获取代价集合，根据所述期货获取代价集合和所述期权获取代价集合，确定目标组合代价矩阵；基于并行算法，根据所述期权信息和所述目标组合代价矩阵，确定所述目标期权对应的目标隐含波动率，降低了隐含波动率求解复杂度，可以在交易开始前确定各个期权对应的隐含波动率，提升用户调整交易策略的及时性，提升用户体验。

技术领域

本发明涉及期权交易技术领域，尤其涉及一种期权隐含波动率确定方法、装置、设备及存储介质。

背景技术

金融衍生品作为一种重要的风险管理工具，在资本市场发挥着日益关键的作用。近年来，我国的资本市场发展迅速，期权产品的发展尤为突出，期权产品种类的丰富带来的是交易量的迅速增长，同时也对相关的期权交易软件提出了更高的要求。

交易金融资产最重要的步骤就是根据资产本身价值进行合理的产品交易。对于期权交易者而言，隐含波动率快速计算，有利于套利机会的实时捕捉，就越占交易先手，更易盈利。

然而，目前期权交易者通过根据当前期权品种交易价格计算对应的隐含波动率，且期权模型的种类多，造成隐含波动率求解的复杂度较高，计算效率较低，精确度较差。

发明内容

本发明提供了一种期权隐含波动率确定方法、装置、设备及存储介质，降低了隐含波动率求解复杂度，可以在交易开始前确定各个期权对应的隐含波动率，提升用户体验，同时还可以提高隐含波动率计算的效率和准确度。

根据本发明的一方面，提供了一种期权隐含波动率确定方法。该方法包括：

获取目标期货对应的期货信息以及所述目标期货包含的各个目标期权对应的期权信息；

基于所述期货信息构建所述目标期货对应的期货获取代价集合，以及基于所述期权信息构建所述目标期权对应的期权获取代价集合；

针对每个所述期权获取代价集合，根据所述期货获取代价集合和所述期权获取代价集合，确定目标组合代价矩阵；

基于并行算法，根据所述期权信息和所述目标组合代价矩阵，确定所述目标期权对应的目标隐含波动率。

根据本发明的另一方面，提供了一种期权隐含波动率确定装置。该装置包括：

产品信息获取模块，用于获取目标期货对应的期货信息以及所述目标期货包含的各个目标期权对应的期权信息；

产品获取代价集合构建模块，用于基于所述期货信息构建所述目标期货对应的期货获取代价集合，以及基于所述期权信息构建所述目标期权对应的期权获取代价集合；

目标组合代价矩阵确定模块，用于针对每个所述期权获取代价集合，根据所述期货获取代价集合和所述期权获取代价集合，确定目标组合代价矩阵；

目标隐含波动率确定模块，用于基于并行算法，根据所述期权信息和所述目标组合代价矩阵，确定所述目标期权对应的目标隐含波动率。

根据本发明的另一方面，提供了一种电子设备，所述电子设备包括：

至少一个处理器；以及

与所述至少一个处理器通信连接的存储器；其中，

所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的计算机程序，所述计算机程序被所述至少一个处理器执行，以使所述至少一个处理器能够执行本发明任一实施例所述的期权隐含波动率确定方法。