[发明专利]一种期权定价方法、装置、设备和存储介质在审
| 申请号： | 202110985232.7 | 申请日： | 2021-08-26 |
| 公开（公告）号： | CN113724000A | 公开（公告）日： | 2021-11-30 |
| 发明（设计）人： | 王玮彬;夏泽宇;李珊;罗英贺 | 申请（专利权）人： | 三明学院 |
| 主分类号： | G06Q30/02 | 分类号： | G06Q30/02;G06Q40/04 |
| 代理公司： | 厦门智慧呈睿知识产权代理事务所(普通合伙) 35222 | 代理人： | 杨唯 |
| 地址： | 365000 福*** | 国省代码： | 福建;35 |
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| 摘要： | 本发明实施例提供一种期权定价方法、装置、设备和存储介质，涉及期权定价技术领域。其中，这种期权定价方法包含步骤S1至步骤S4。S1、基于标的的期权产品结构，生成随机数矩阵。并通过标的资产价格的随机演化模型，基于随机数矩阵计算得到预定数量的价格路径。S2、基于期权产品结构，分别计算每条价格路径的敲出收益。S3、根据敲出收益，计算每条价格路径的期末价值的折现值。S4、计算每条价格路径的期末价值的折现值的数学期望，以获得期初的期权价值。通过随机数矩阵计算方法，生成自动敲出式期权的N条随机价格路径进行模拟计算，可以有效提升相关金融创新业务的可行性与可靠性，大幅降低金融机构的对冲交易风险。 | ||
| 搜索关键词： | 一种 期权 定价 方法 装置 设备 存储 介质 | ||
【主权项】：
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