[发明专利]一种期权定价方法和系统有效
| 申请号： | 201910683742.1 | 申请日： | 2019-07-26 |
| 公开（公告）号： | CN110378751B | 公开（公告）日： | 2023-05-09 |
| 发明（设计）人： | 李思昌;张勇;方义;张海荣;高鹏 | 申请（专利权）人： | 上海金融期货信息技术有限公司 |
| 主分类号： | G06Q30/0201 | 分类号： | G06Q30/0201;G06Q40/04 |
| 代理公司： | 上海专利商标事务所有限公司 31100 | 代理人： | 施浩 |
| 地址： | 200122 上海市浦东新*** | 国省代码： | 上海;31 |
| 权利要求书： | 查看更多 | 说明书： | 查看更多 |
| 摘要： | 本发明公开期权定价方法和系统，满足期权定价的高实时性要求，降低定价算法的时间复杂度。其技术方案为：将交易阶段切分为多个时间切片，对每一时间切片分别进行以下的数据准备阶段和实时定价阶段的处理；清空哈希表；拆分标的资产价格；遍历每一个拆分的标的资产价格，将其和期权执行价格代入到期权定价公式中，计算出对应的期权理论价及希腊字母风险值，得到预设向量；将所有预设向量保存至哈希表，再进入实时定价阶段；接收标的资产的当前市场价格；在哈希表中寻找与其最接近的期权理论价的对应的预设向量；将标的资产的当前市场价格、期权理论价以及对应的预设向量进行泰勒插值计算，完成期权定价，进入下一个时间切片的处理直至结束。 | ||
| 搜索关键词： | 一种 期权 定价 方法 系统 | ||
【主权项】：
1.一种期权定价方法，其特征在于，包括：将交易阶段切分为多个时间切片，对每一时间切片分别进行以下的数据准备阶段和实时定价阶段的处理；数据准备阶段包括以下处理：清空哈希表；拆分标的资产价格；遍历每一个拆分的标的资产价格，将每一个标的资产价格和期权执行价格代入到期权定价公式中，计算出对应的期权理论价以及对应的希腊字母风险值，得到预设向量；将遍历结束后所得的所有预设向量保存至哈希表中，再进入实时定价阶段；实时定价阶段包括以下处理：接收标的资产的当前市场价格；根据标的资产的当前市场价格在哈希表中寻找与其最接近的期权理论价的对应的预设向量；将标的资产的当前市场价格、期权理论价以及对应的预设向量进行泰勒插值计算，完成期权定价，进入下一个时间切片的处理，直至所有时间切片的处理全部结束。
下载完整专利技术内容需要扣除积分，VIP会员可以免费下载。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息，商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于上海金融期货信息技术有限公司，未经上海金融期货信息技术有限公司许可，擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作，请联系【客服】
本文链接：http://www.vipzhuanli.com/patent/201910683742.1/，转载请声明来源钻瓜专利网。
