[发明专利]一种期权定价方法和系统

权利要求书

1.一种期权定价方法，其特征在于，包括：

将交易阶段切分为多个时间切片，对每一时间切片分别进行以下的数据准备阶段和实时定价阶段的处理；

数据准备阶段包括以下处理：

清空哈希表；

拆分标的资产价格；

遍历每一个拆分的标的资产价格，将每一个标的资产价格和期权执行价格代入到期权定价公式中，计算出对应的期权理论价以及对应的希腊字母风险值，得到预设向量；

将遍历结束后所得的所有预设向量保存至哈希表中，再进入实时定价阶段；

实时定价阶段包括以下处理：

接收标的资产的当前市场价格；

根据标的资产的当前市场价格在哈希表中寻找与其最接近的期权理论价的对应的预设向量；

将标的资产的当前市场价格、期权理论价以及对应的预设向量进行泰勒插值计算，完成期权定价，进入下一个时间切片的处理，直至所有时间切片的处理全部结束；

其中，得到预设向量的步骤进一步包括：

遍历标的资产价格序列S，对每一个标的资产价格S_i，经如下步骤计算得到四元组向量：

(1)将标的价格S_i代入期权定价公式计算得到期权价格P_i，

期权定价公式如下：

P_call＝S_iN(d₁)-Ke^-rtN(d₂)

P_put＝Ke^-rtN(-d₂)-S_iN(-d₁)

其中，c与p分别表示欧式看涨和看跌期权的价格，S_i为标的资产价格，K为期权执行价格，r为连续复利的无风险利率，σ为价格波动率，T为期权的到期时间，t为当前时间，N(x)为标准正态分布变量的累计概率分布函数，

如果对应期权为看涨期权，则P_i取P_call值，如果对应期权为看跌期权，则P_i取P_put值；

(2)将标的价格S_i代入Delta计算公式得到Delta_i：

Delta_call＝e^-r(T-t)N(d₁)

Delta_put＝e^-r(T-t)(N(d₁)-1)

其中，e为自然对数，r为无风险利率，T为期权的到期时间，t为当前时间，N(x)为标准正态分布变量的累计概率分布函数，d₁为步骤(1)中计算得到的中间结果，

如果对应期权为看涨期权，则Delta_i取Delta_call值，如果对应期权为看跌期权，则Delta_i取Delta_put值；

(3)将标的价格S_i代入Gamma计算公式得到Gamma_i：

其中，e为自然对数，r为无风险利率，σ为价格波动率，T为期权的到期时间，t为当前时间，N′(x)为标准正态分布的概率密度函数，d₁为步骤(1)中计算得到的中间结果；

其中，进行泰勒插值计算的步骤进一步包括：

在当前时间切片内，泰勒插值计算的公式为：

其中，S为标的资产的当前市场价格，S_i为哈希表中与S最接近的标的资产价格，P_i为计算的期权理论价，Delta_i和Gamma_i为期权计算中的希腊字母风险值，(S_i,P_i,Delta_i,Gamma_i)构成四元组的预设向量。

2.根据权利要求1所述的期权定价方法，其特征在于，数据准备阶段和实时定价阶段分别在不同线程内同步进行，两个线程之间通过哈希表进行数据交互。