[发明专利]一种基于信心指数分析算法的资产组合投资预测方法在审
| 申请号： | 201811036048.2 | 申请日： | 2018-09-06 |
| 公开（公告）号： | CN109146691A | 公开（公告）日： | 2019-01-04 |
| 发明（设计）人： | 邓庆平;王艺杰 | 申请（专利权）人： | 上海译会信息科技有限公司 |
| 主分类号： | G06Q40/06 | 分类号： | G06Q40/06;G06Q10/06 |
| 代理公司： | 上海智力专利商标事务所(普通合伙) 31105 | 代理人： | 周涛 |
| 地址： | 200333 上海市普陀区*** | 国省代码： | 上海;31 |
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| 摘要： | 本发明公开了一种基于信心指数分析算法的资产组合投资预测方法，具体包括以下步骤：确定初始投资总额和投资组合；获取每种资产的配置比例、预期回报率和风险概率；计算投资组合的预期回报率μ和风险概率σ；确定置信水平β，根据正态分布累积函数的逆函数的高精度计算公式计算出该置信水平下的正态分布累积函数的逆函数值α；分别计算投资组合在其历史市场数据符合标准正态分布和对数正态分布情况下的第k年的回报率范围和投资总价值范围。本发明是一种非随机方法，不需要选取随机数，其分析预测结果与随机数样本大小以及数据分析方法等都无关，可以任意选择希望计算的年份做预测分析，执行效率更高更方便，也更加容易理解和接受。 | ||
| 搜索关键词： | 投资组合 正态分布 分析算法 风险概率 信心指数 置信水平 资产组合 逆函数 随机数 预测 投资 标准正态分布 对数正态分布 公式计算 精度计算 市场数据 数据分析 预测结果 样本 年份 分析 配置 资产 | ||
【主权项】：
1.一种基于信心指数分析算法的资产组合投资预测方法,其特征在于，具体包括以下步骤：步骤1：确定初始投资总额和投资组合，所述投资组合中包含至少两种资产,投资组合的历史市场数据符合标准正态分布或对数正态分布；步骤2：获取每种资产的配置比例、预期回报率和风险概率；步骤3：计算所述投资组合的预期回报率μ和风险概率σ；步骤4：确定置信水平β，根据正态分布累积函数的逆函数的高精度计算公式计算出该置信水平下的正态分布累积函数的逆函数值α；步骤5：根据预期回报率μ、风险概率σ和逆函数值α，分别计算得出投资组合在其历史市场数据符合标准正态分布和对数正态分布情况下的第k年的回报率范围和投资总价值范围。
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