[发明专利]一种基于信心指数分析算法的资产组合投资预测方法

权利要求书

1.一种基于信心指数分析算法的资产组合投资预测方法,其特征在于，具体包括以下步骤：

步骤1：确定初始投资总额和投资组合，所述投资组合中包含至少两种资产,投资组合的历史市场数据符合标准正态分布或对数正态分布；

步骤2：获取每种资产的配置比例、预期回报率和风险概率；

步骤3：计算所述投资组合的预期回报率μ和风险概率σ；

步骤4：确定置信水平β，根据正态分布累积函数的逆函数的高精度计算公式计算出该置信水平下的正态分布累积函数的逆函数值α；

步骤5：根据预期回报率μ、风险概率σ和逆函数值α，分别计算得出投资组合在其历史市场数据符合标准正态分布和对数正态分布情况下的第k年的回报率范围和投资总价值范围。

2.根据权利要求1所述的基于信心指数分析算法的资产组合投资预测方法，其特征在于，步骤5中投资组合在其历史市场数据符合标准正态分布下的第k年的回报率期望值mean(k)＝μ，

回报率上极限值的计算公式为

回报率下极限值的计算公式为

投资总价上极限值的计算公式为vUpper(k,α)＝base_balance*(1+rUpper(k,α))^k，

投资总价下极限值的计算公式为vLower(k,α)＝base_balance*(1+rLower(k,α))^k，

根据上述公式，求出投资组合在标准正态分布情形下的第k年的回报率上极限值、回报率下极限值、投资总价上极限值和投资总价下极限值。

3.根据权利要求2所述的基于信心指数分析算法的资产组合投资预测方法，其特征在于，根据计算出的第k年的回报率上极限值、回报率下极限值、投资总价上极限值和投资总价下极限值，绘制出标准正态分布回报率图表和标准正态分布资产总值图表。

4.根据权利要求2所述的基于信心指数分析算法的资产组合投资预测方法，其特征在于，步骤5中投资组合在其历史市场数据符合对数正态分布下的第k年的回报率期望值

回报率上极限值的计算公式为

回报率下极限值的计算公式为

投资总价上极限值的计算公式为vUpper(k,α)＝base_balance*(1+rUpper(k,α))^k，

投资总价下极限值的计算公式为vLower(k,α)＝base_balance*(1+rLower(k,α))^k，

其中，

根据上述公式，求出投资组合在对数正态分布情形下的第k年的回报率上极限值、回报率下极限值、投资总价上极限值和投资总价下极限值。

5.根据权利要求4所述的基于信心指数分析算法的资产组合投资预测方法，其特征在于，根据计算出的第k年的回报率上极限值、回报率下极限值、投资总价上极限值和投资总价下极限值，绘制出对数正态分布回报率图表和对数正态分布资产总值图表。