[发明专利]一种基于信心指数分析算法的资产组合投资预测方法

说明书

本发明公开了一种基于信心指数分析算法的资产组合投资预测方法，具体包括以下步骤：确定初始投资总额和投资组合；获取每种资产的配置比例、预期回报率和风险概率；计算投资组合的预期回报率μ和风险概率σ；确定置信水平β，根据正态分布累积函数的逆函数的高精度计算公式计算出该置信水平下的正态分布累积函数的逆函数值α；分别计算投资组合在其历史市场数据符合标准正态分布和对数正态分布情况下的第k年的回报率范围和投资总价值范围。本发明是一种非随机方法，不需要选取随机数，其分析预测结果与随机数样本大小以及数据分析方法等都无关，可以任意选择希望计算的年份做预测分析，执行效率更高更方便，也更加容易理解和接受。

技术领域

本发明涉及金融投资技术领域，特别是涉及一种基于信心指数分析算法的资产组合投资预测方法。

背景技术

对资产配置构成的组合投资进行预测分析对于个人财富管理及其他私人银行业务的财富规划与投资理财是十分重要的。对组合投资的预测来说，置信度分析是一个非常重要的分析，可提供投资组合的回报下跌或者上升的概率，目前通常采用的是Monte Carlo模拟预测方法。Monte Carlo模拟方法是一个随机方法，虽然理论上看来很完美，但是其分析结果不仅与随机数的发生器和随机数选取方法有关，还与随机数迭代的初始值、随机数数量(迭代次数)都有关，实际操作时，不可能迭代无穷多次。而且Monte Carlo模拟方法的结果，显示给缺乏专业知识的人(例如私人银行的客户—高净值人士)，一般不太容易理解。

发明内容

本发明的目的是克服现有技术的不足，设计出一种基于信心指数分析算法的资产组合投资预测方法。

为达到上述目的，本发明所采用的技术方案是：

一种基于信心指数分析算法的资产组合投资预测方法，具体包括以下步骤：

步骤1：确定初始投资总额和投资组合，所述投资组合中包含至少两种资产, 投资组合的历史市场数据符合标准正态分布或对数正态分布；

步骤2：获取每种资产的配置比例、预期回报率和风险概率；

步骤3：计算所述投资组合的预期回报率μ和风险概率σ；

步骤4：确定置信水平β，根据正态分布累积函数的逆函数的高精度计算公式计算出该置信水平下的正态分布累积函数的逆函数值α；

步骤5：根据预期回报率μ、风险概率σ和逆函数值α，分别计算得出投资组合在其历史市场数据符合标准正态分布和对数正态分布情况下的第k年的回报率范围和投资总价值范围。

作为优选地，步骤5中投资组合在其历史市场数据符合标准正态分布下的第 k年的回报率期望值mean(k)＝μ，

回报率上极限值的计算公式为

回报率下极限值的计算公式为

投资总价上极限值的计算公式为

vUpper(k,α)＝base_balance*(1+rUpper(k,α))^k，

投资总价下极限值的计算公式为

vLower(k,α)＝base_balance*(1+rLower(k,α))^k。

根据上述公式，求出投资组合在标准正态分布情形下的第k年的回报率上极限值、回报率下极限值、投资总价上极限值和投资总价下极限值。

作为优选地，根据计算出的第k年的回报率上极限值、回报率下极限值、投资总价上极限值和投资总价下极限值，绘制出标准正态分布回报率图表和标准正态分布资产总值图表。

作为优选地，步骤5中投资组合在其历史市场数据符合对数正态分布下的第 k年的回报率期望值