[发明专利]一种基于Rényi熵和MMA的时间序列分析方法在审
| 申请号： | 201810953972.0 | 申请日： | 2018-08-21 |
| 公开（公告）号： | CN109189830A | 公开（公告）日： | 2019-01-11 |
| 发明（设计）人： | 李建平;顾小丰;胡健;苌浩阳;陆亚男;葛学志;俞腾秋;李顺利 | 申请（专利权）人： | 电子科技大学 |
| 主分类号： | G06F16/2458 | 分类号： | G06F16/2458 |
| 代理公司： | 成都正华专利代理事务所(普通合伙) 51229 | 代理人： | 陈选中 |
| 地址： | 611731 四川省成*** | 国省代码： | 四川;51 |
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| 摘要： | 本发明公开了一种基于Rényi熵和MMA的时间序列分析方法。本发明借助了MMA分析方法在时间序列多尺度分析上的优势和Rényi熵在处理时间序列分析出现重尾问题上的优势，具有对时间序列进行多属性多尺度多分形的分析能力，可以揭示出金融时间序列的短期特征和长期特征，特别是能够量化时间序列各属性的波动性、重要性和彼此之间的关系。 | ||
| 搜索关键词： | 时间序列 时间序列分析 多尺度分析 波动性 多尺度 分析 量化 金融 | ||
【主权项】：
1.一种基于Rényi熵和MMA的时间序列分析方法，其特征在于，包括以下步骤：S1、计算长度为N的时间序列X(i)的对数累积离差序列x(i)；S2、以长度s将对数累积离差序列x(i)分隔成N段等长且不重叠的部分v，反转对数累积离差序列x(i)并分成N段等长的部分，形成2N段的时间序列x1(i)；S3、对每个部分v所包含的s个数据进行m阶多项式拟合，并计算每个部分v的局部趋势；S4、根据局部趋势计算时间序列的q阶波动函数；S5、判断时间序列x1(i)是否存在长程幂律相关，若是，进入步骤S6，否则结束该方法；S6、计算波动函数与长度s的幂律关系，并取自然对数；S7、通过最小二乘法对自然对数下的数据点进行拟合，通过拟合后的直线斜率得到Hurst指数，通过Hurst指数量化时间序列x1(i)的幂律关系。
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