[发明专利]一种基于水期权交易的水资源风险对冲方法在审
| 申请号： | 201810648785.1 | 申请日： | 2018-06-22 |
| 公开（公告）号： | CN109308663A | 公开（公告）日： | 2019-02-05 |
| 发明（设计）人： | 钟平安;闫海滨;陈娟;吴业楠;朱非林;李天成;高益辉;严梦佳;李映辉;李洁玉 | 申请（专利权）人： | 河海大学 |
| 主分类号： | G06Q40/04 | 分类号： | G06Q40/04;G06Q50/06 |
| 代理公司： | 南京苏高专利商标事务所(普通合伙) 32204 | 代理人： | 徐红梅 |
| 地址： | 211100 江苏*** | 国省代码： | 江苏;32 |
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| 摘要： | 本发明公开了一种基于水期权交易的水资源风险对冲方法，包括：构建两阶段的水期权交易决策模型；确定受水区来水预报绝对误差分布；根据受水区来水预报绝对误差分布确定合约购水量及缺水量分布；利用现货市场水价历史资料，确定现货市场水价分布；通过比较受水区的用水户采用期权交易方式的期望成本与不购买期权，缺水量完全从现货市场购买时的期望成本，构建以用水户期望收益最大为目标的水资源风险对冲模型；求解水资源风险对冲模型。本发明不仅能够帮助受水区的用水户抵御受水区来水不确定性带来的缺水风险，还能有效降低现货市场水价波动带来的高水价风险。 | ||
| 搜索关键词： | 水区 期权交易 现货市场 对冲 用水户 水资源 绝对误差 构建 不确定性 决策模型 历史资料 期望收益 两阶段 预报 期望 求解 购买 缺水 帮助 | ||
【主权项】：
1.一种基于水期权交易的水资源风险对冲方法，其特征在于，包括以下步骤：(1)构建两阶段的水期权交易决策模型；(2)确定受水区来水预报绝对误差分布；(3)根据受水区来水预报绝对误差分布确定合约购水量及缺水量分布；(4)确定现货市场水价分布；(5)通过比较用水户采用期权交易方式的期望成本与不购买期权，缺水量完全从现货市场购买时的期望成本，构建以用水户期望收益最大为目标的水资源风险对冲模型；(6)求解水资源风险对冲模型。
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