[发明专利]一种适用于货币市场基金交易品种的优选方法

摘要

本发明涉及计算机技术领域，公开了一种适用于货币市场基金交易品种的优选方法。通过本发明创造，可提供一种基于多臂老虎机赌博问题解决思路的且能够周期性自动推荐货币市场基金交易品种的优选方法，即在面对大量的货币市场基金时，在满足限定性筛选条件的前提下，一方面可利用历史交易数据进行周期性地复盘交易，另一方面可结合有限置信上界算法(简称UCB算法)寻找在序列决策过程中的近似最优交易执行策略，使期望收益最大化，相比较于市场平均，该优选方法可以稳定提高0.2～0.5个百分点的年化收益，有效提升资金投资的利用率。

主权项

1.一种适用于货币市场基金交易品种的优选方法，其特征在于，包括如下步骤：S101.获取N个货币市场基金的历史交易数据，选择其中M个货币市场基金作为选择序列的初始交易品种组合，其中，N和M分别为自然数，并满足条件N＞M≥1；S102.确定个且分别包含有M个不完全相同货币市场基金的交易品种组合选项；S103.初始化复盘交易执行次数n为1，并针对每个交易品种组合选项，先根据首个交易周期的历史交易数据，复盘交易处于相应交易品种组合选项中的M个货币市场基金，然后计算相应的且在复盘交易后的收益回报值和收益回报均值；S104.记录每个交易品种组合选项的执行次数函数T_i(n)；S105.按照如下公式更新每个交易品种组合选项i的UCB值ucb(i)：式中，为第i个交易品种组合选项在复盘交易T_i(n)次后的收益回报均值，c为大于0且小于1的探索程度系数；S106.若所述复盘交易执行次数n＝K，其中，K为可复盘交易最大次数或者预设复盘交易次数，则执行步骤S108，否则执行步骤S107；S107.使所述复盘交易执行次数n自加1，并选择当前UCB值最大的交易品种组合选项作为选择序列在下一个交易周期中的新交易品种组合，然后根据第n个交易周期的历史交易数据，复盘交易处于该新交易品种组合中的M个货币市场基金，再然后计算该新交易品种组合的且在复盘交易后的收益回报值x_j和收益回报均值最后返回执行步骤S104；S108.选择当前UCB值最大的交易品种组合选项j作为选择序列在下一个交易周期中的新交易品种组合，并以列表形式输出处于该新交易品种组合中各个货币市场基金的唯一标识信息。