[发明专利]一种适用于货币市场基金交易品种的优选方法

说明书

本发明涉及计算机技术领域，公开了一种适用于货币市场基金交易品种的优选方法。通过本发明创造，可提供一种基于多臂老虎机赌博问题解决思路的且能够周期性自动推荐货币市场基金交易品种的优选方法，即在面对大量的货币市场基金时，在满足限定性筛选条件的前提下，一方面可利用历史交易数据进行周期性地复盘交易，另一方面可结合有限置信上界算法(简称UCB算法)寻找在序列决策过程中的近似最优交易执行策略，使期望收益最大化，相比较于市场平均，该优选方法可以稳定提高0.2～0.5个百分点的年化收益，有效提升资金投资的利用率。

技术领域

本发明属于计算机技术领域，具体涉及一种适用于货币市场基金交易品种的优选方法。

背景技术

在金融投资领域，公募基金作为一种标准化的金融产品，有着产品信息披露公开透明、监管严格、运作规范、资金安全、申购赎回方便和流动性好等诸多优点，从而成为了机构投资者与个人投资者青睐的重要投资标的。

但是，由于金融产品本身的复杂特性与操作运营上的灵活，并且由于同类型的基金公司的商业竞争，当前市场上存在数量繁杂的各类基金产品，例如：截至到目前，市场上共有100多家基金公司，共有1000多位基金经理，他们管理运营着6000多只各类型的基金产品。在丰富了产品的同时，也为投资者做出正确的选择判断带来了困难。此外，由于金融资产本身难以确定未来业绩表现的特性，在面对同类型的基金产品时，即便是对于专业投资者来说，也存在着难以有效地进行标的优选的困扰。

特别地，对于货币市场基金(即Money Market Funds，简称MMF，指投资于货币市场上短期有价证券的一种投资基金，其主要投资于短期货币工具如国库券、商业票据、银行定期存单、银行承兑汇票、政府短期债券、企业债券等短期有价证券)来说，又由于其同类产品之间同质性较强，整体收益率区分布间较窄，从而更加难以从同类产品中挑选出优秀的投资标的，达到最终获得更高收益的目的。目前市场上较少出现成体系的对于货币市场基金的优选方法，大多数是根据机构和个人的喜好，简单地定一些指标进行筛选与排序，或者索性不进行特别的优选，直接持有熟悉的或者他人介绍的产品。

这种简单设置指标进行筛选与排序的方法，或者不进优选的做法，忽视了产品的丰富性，以及方法的系统性，往往无法保证能够获得更优的收益率，甚至会低于市场的同类平均水平，从而降低了资金的利用率。

发明内容

为了解决现有技术存在的上述问题，本发明目的在于提供一种适用于货币市场基金交易品种的优选方法。

本发明所采用的技术方案为：

一种适用于货币市场基金交易品种的优选方法，包括如下步骤：

S101.获取N个货币市场基金的历史交易数据，选择其中M个货币市场基金作为选择序列的初始交易品种组合，其中，N和M分别为自然数，并满足条件N＞M≥1；

S102.确定个且分别包含有M个不完全相同货币市场基金的交易品种组合选项；

S103.初始化复盘交易执行次数n为1，并针对每个交易品种组合选项，先根据首个交易周期的历史交易数据，复盘交易处于相应交易品种组合选项中的M个货币市场基金，然后计算相应的且在复盘交易后的收益回报值和收益回报均值；

S104.记录每个交易品种组合选项的执行次数函数T_i(n)；

S105.按照如下公式更新每个交易品种组合选项i的UCB值ucb(i)：

式中，为第i个交易品种组合选项在复盘交易T_i(n)次后的收益回报均值，c为大于0且小于1的探索程度系数；

S106.若所述复盘交易执行次数n＝K，其中，K为可复盘交易最大次数或者预设复盘交易次数，则执行步骤S108，否则执行步骤S107；