[发明专利]一种基于知识图谱的穿透式监管方法

说明书

本发明提供一种基于知识图谱的穿透式监管方法，知识图谱为关系知识图谱，包括：S1，从交易系统，KYC系统，AML系统，结算系统，个人数据库系统，机构数据库系统，交易历史数据库系统和/或账户数据库系统收集交易数据；S2，基于所收集的交易数据建立个人数据库以及机构数据库系统，并从个人数据库以及机构数据库系统中建立关系知识图谱；S3，基于所述交易数据获取（UI，UA）列表，（UI，UA）列表表示（最终投资人，最终投资资产）列表的新型数据结构；并基于（UI，UA）列表建立对应的UIUA连接图；S4，基于所述关系知识图谱和UIUA连接图确定可能最终投资人以及可能最终资产，使用穿透式向上监管（URC）模块及穿透式向下监管（DRC）模块实现。

技术领域

本发明属于监管科技技术领域，特别是一种基于交易路线的穿透式监管方法，可以使用在传统金融系统内或新型数字经济系统内，新型数字经济系统包括使用区块链（Blockchain）的系统或是分布式账本的系统（Distributed Ledger Technology, DLT）。

背景技术

监管科技是重要的金融科技，而穿透式监管是特别重视的监管科技。穿透式监管需要向上识别资产的最终投资者，向下识别资产的底层资产，这样可以发现“最终投资人”和“最终投资资产”的关系。在找寻“向上识别资产的最终投资者”的过程中，可以发现多位中间投资人。例如A付钱给B， B给C，C购买资产，根据穿透式监管，A、B、C都可能是“最终投资人”，因此最终投资人不会是一个人（例如A），而中间所有参与者都可能是最终投资人。而现代投资人也很灵活，例如张三可以不以自己的名义投资，而使用孩子或是朋友的名义投资，例如使用李四的名义投资，而张三和李四有隐藏的商业或是有亲戚关系。这些都是需要在穿透式监管下发现。另外一个问题，张三自己的投资是合规的，而李四自己的投资也是合规的，但是（张三，李四）的联合投资却可能不是合规的，由于张三和李四有关联，而投资资产也有关联，可能有利益交换的场景。同理“向下识别资产的底层资产”场景下，可以发现不同中间资产。例如A付钱给B购买资产X，B转而付钱给C购买资产Y，后C又付钱给D购买资产Z。这样A购买的最终资产可以是X或是Y或是Z（或是前面的组合），而不只是Z。这样（A，B，C）购买者，和（X， Y，Z）就会出现复杂关系，A可以是资产X，Y，Z的最终投资人，B可以是资产Y，Z的最终投资人，C可以是Z最终投资人。另外现在金融交易违规事件越来越灵活。例如A付钱给B，B付钱给C的路线，B可以先给C付款后，而A才付款给B，而且中间可以间隔一段时间，例如几分钟，几小时，几天，几周，或是几月都可以。例如一笔国际贸易，参与的商业银行需要3个月才能结账，因此分析的交易时间差距可以是几个月。因此付款（或是交易）时间和次序（就是交易先后）不是最重要的关键，而付款和资产路线才是关键。但是由于现在大部分金融机构都不愿意分享数据，因此即使在一个金融机构里面可以找到（UI，UA），但是这只是在该机构内的（UI，UA）列表。如果多家金融可以分享数据，在一家金融机构的UI，其实投资人的资金是从另外金融机构来的，因此如果多家金融机构可以分享数据，可以确定更准确的（UI，UA）列表。因此（UI，UA）列表会是一个动态更新的列表，根据现有的数据以及分析，列表可以持续扩大，列表数据会无限扩大，然而这样会造成另外一个问题：数据太多，而大部分交易都是合规的，不需要发现UI或是UA，从而造成处理效率极端低下。因此需要发现一些方法，只需要处理智能发现以及处理（UI，UA），而不需要处理无用数据。

发明内容

本发明为了解决现有技术存在的一项或多项技术问题，提出一种基于知识图谱的穿透式监管方法。

本发明提供一种基于知识图谱的穿透式监管方法，所述知识图谱为关系知识图谱，包括：

S1，从交易系统，KYC系统，AML系统，结算系统，个人数据库系统，机构数据库系统，交易历史数据库系统和/或账户数据库系统收集交易数据；

S2，基于所收集的所述交易数据建立个人数据库以及机构数据库系统，并从所述个人数据库以及机构数据库系统中建立关系知识图谱；