[发明专利]贷中基于押品价值变化的精细化调额方法及系统

说明书

本发明公开贷中基于押品价值变化的精细化调额方法及系统，涉及数据处理技术领域，现有技术中存在抵押率固定、主观判断失公、授信资金池配置差的问题；本发明首先制定押品复估的策略框架用于配置押品复估决策流，定期跑批押品复估决策流，生成押品复估客户清单；再依据押品复估客户清单A定期对押品进行自动化估值得到押品的最终估价，依据客户相关信息计算押品的综合抵押率；最终依据押品的最终估价、押品的综合抵押率和一抵债权余额估算客户授信额度；最后依据所得授信额度执行贷中客户调额操作；本发明提供一种基于sigmod函数转换的方法量化押品抵押率，达到授信资金池合理配置的效果，引入城市调节因子缓释城市押品下跌导致的系统性风险。

技术领域

本发明涉及数据处理技术领域，具体涉及贷中基于押品价值变化的精细化调额方法及系统。

背景技术

贷中审查是风控的第二道防线。

从近两年产生的不良贷款来看，由于“贷前调查”岗位职责失守，或受一些因素影响，导致上报的信贷资料和调查报告，可用信息寥寥无几，操作风险、道德风险比比皆是，导致贷中审查或多或少存在审理误区。

作为风险控制的重要一环，业务人员应独立行使审查职权，对于不完善的信贷资料，要根据法律法规、监管要求、规章制度的要求让用户及时补充，并对“贷前调查”所获取的信息进行排查、核查和审查，保障信贷资料、财务数据、调查报告合法、合规、有效。并对风险揭示、披露、判断和处置不利的报告，应进行现场调查逐项核对，获取有价值信息，并通过信贷资料对比，在“审查报告”中予以体现。

当前，各金融机构随着信贷业务规模不断扩大，风控人员明显不足，只能依托信贷资料表象，不断利用繁琐复杂的系统工程，反复推断、估算和判断存在风险的可控性。

现有技术方案：

(1)基于进件授信抵押率的调额方案；

基于房屋的最新估价、进件授信抵押率计算最新授信额度：

最新授信额度＝授信时点抵押率*押品最新估价–一抵债权余额

(2)基于专家经验的调额方案；

基于客户的还款行为、专家经验、城市房价变化水平对客户额度进行调整；

现有技术方案的缺陷：

基于进件授信抵押率调额方案存在的问题：无法控制城市房价下行趋势带来的系统性风险；未考虑客户的信用风险水平未考虑押品价值的变化情况和客户的信用水平对客户授信额度的影响，无法体现精细化运营方案，无法满足对各信用水平客户的差异化调额策略，影响优质客户的活跃度、留存度和粘连性。

发明内容

为了解决上述现有技术中存在的问题，本发明拟提供了贷中基于押品价值变化的精细化调额方法及系统，拟解决现有技术存在的抵押率固定、主观判断失公、授信资金池配置差的问题。

贷中基于押品价值变化的精细化调额方法，包括如下步骤：

步骤1：根据客户信用水平、押品价值变化水平，制定押品复估的策略框架；

步骤2：按照步骤1所得押品复估框架配置押品复估决策流，然后定期跑批押品复估决策流，生成押品复估客户清单A；

步骤3：依据押品复估客户清单A得出相关信息定期对押品进行自动化估值得到押品的最终估价F；

步骤4：依据客户相关信息计算押品的综合抵押率H；

步骤5：依据押品的最终估价F、押品的综合抵押率H和一抵债权余额first_mort_bal估算客户授信额度；

步骤6：依据所得授信额度执行贷中客户调额操作。