[发明专利]外汇亚式期权实时定盘的方法、装置、存储介质及产品

说明书

本发明公开了外汇亚式期权实时定盘的方法、装置、存储介质及产品，涉及数据处理技术领域，该方法包括：获取并存储货币对的当前报价信息；其中，当前报价信息包括货币对的报价类型、货币对、报价日期及当前报价，当前报价由定报价系统根据获取的货币对的当前市场汇率确定；根据货币对的报价类型，确定是否触发亚式期权定盘，若确定触发亚式期权定盘，则生成包含当前报价信息的定盘事件；通过事件监听器捕捉定盘事件，并调用事件处理器从定盘事件中获取对货币对进行亚式期权定盘所需的关键信息；根据关键信息对亚式期权定盘要素进行匹配和定价计算，获得货币对的亚式期权的当前定盘价。

技术领域

本发明涉及数据处理技术领域，尤其是涉及外汇亚式期权实时定盘的方法、装置、存储介质及产品。

背景技术

亚式期权又称为平均价格期权，其执行价格为期权合同平均期内标的资产价格的平均值。

亚式期权的标的资产有股票、汇率、债券。以汇率为标的的亚式期权可以称之为外汇亚式期权，指在合约期满时，期权买方根据指定区间的平均值确定收益的期权。事先指定的平均值区间、观察频率、平均值计算方式，以及执行价固定还是浮动，可以有多种变化。

现有技术中，通常是由交易员在观察期内的定价日，通过人工在市场获取定盘价格进行手工定盘，进而确定亚式期权的定盘价；或者由系统在每日的固定时间从交易市场获取市场价格来确定亚式期权的定盘价。当市场报价被修订时，将导致亚式期权的定盘价不够准确，进而影响期权交易的最终定价及交易收益。

鉴于此，如何实时、准确的确定外汇亚式期权在观察期的定盘价，成为一个亟待解决的技术问题。

发明内容

本发明提供外汇亚式期权实时定盘的方法、装置、存储介质及产品，用以解决现有技术中存在的外汇亚式期权在观察期的定盘价难以实时、准确的确定的技术问题。

第一方面，为解决上述技术问题，本发明实施例提供的一种外汇亚式期权实时定盘的方法的技术方案如下：

获取并存储货币对的当前报价信息；其中，所述当前报价信息包括所述货币对的报价类型、所述货币对、报价日期及当前报价，所述当前报价由定报价系统根据获取的所述货币对的当前市场汇率确定；

根据所述货币对的报价类型，确定是否触发亚式期权定盘，若确定触发所述亚式期权定盘，则生成包含所述当前报价信息的定盘事件；

通过事件监听器捕捉所述定盘事件，并调用事件处理器从所述定盘事件中获取对所述货币对进行所述亚式期权定盘所需的关键信息；

根据所述关键信息对亚式期权定盘要素进行匹配和定价计算，获得所述货币对的亚式期权的当前定盘价。

一种可能的实施方式，获取并存储货币对的当前报价信息，包括：

向所述定报价系统发送所述货币对的报价订阅消息，使所述定报价系统在确定所述货币对的当前报价后推送所述当前报价信息；其中，所述定报价系统每获得一次所述当前市场汇率，便生成一次所述当前报价；

接收所述报价订阅消息，并从所述报价订阅消息中获取所述当前报价；

将所述当前报价存储在指定位置。

一种可能的实施方式，根据所述货币对的报价类型，确定是否触发亚式期权定盘，包括：

判断所述货币对及所述报价类型是否包含在所述亚式期权定盘对应的定盘参数内；

若为是，确定所述当前报价信息触发所述亚式期权定盘；

否则，确定所述当前报价信息未触发所述亚式期权定盘。

一种可能的实施方式，从所述定盘事件中获取对所述货币对进行所述亚式期权定盘所需的关键信息，包括：

从所述定盘事件中获取所述报价信息；