[发明专利]外汇亚式期权实时定盘的方法、装置、存储介质及产品

权利要求书

1.一种外汇亚式期权实时定盘的方法，其特征在于，包括：

获取并存储货币对的当前报价信息；其中，所述当前报价信息包括所述货币对的报价类型、所述货币对、报价日期及当前报价，所述当前报价由定报价系统根据获取的所述货币对的当前市场汇率确定；

根据所述货币对的报价类型，确定是否触发亚式期权定盘，若确定触发所述亚式期权定盘，则生成包含所述当前报价信息的定盘事件；

通过事件监听器捕捉所述定盘事件，并调用事件处理器从所述定盘事件中获取对所述货币对进行所述亚式期权定盘所需的关键信息；

根据所述关键信息对亚式期权定盘要素进行匹配和定价计算，获得所述货币对的亚式期权的当前定盘价。

2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，获取并存储货币对的当前报价信息，包括：

向所述定报价系统发送所述货币对的报价订阅消息，使所述定报价系统在确定所述货币对的当前报价后推送所述当前报价信息；其中，所述定报价系统每获得一次所述当前市场汇率，便生成一次所述当前报价；

接收所述报价订阅消息，并从所述报价订阅消息中获取所述当前报价；

将所述当前报价存储在指定位置。

3.如权利要求1所述的方法，其特征在于，根据所述货币对的报价类型，确定是否触发亚式期权定盘，包括：

判断所述货币对及所述报价类型是否包含在所述亚式期权定盘对应的定盘参数内；

若为是，确定所述当前报价信息触发所述亚式期权定盘；

否则，确定所述当前报价信息未触发所述亚式期权定盘。

4.如权利要求1-3任一项所述的方法，其特征在于，从所述定盘事件中获取对所述货币对进行所述亚式期权定盘所需的关键信息，包括：

从所述定盘事件中获取所述报价信息；

将所述报价信息作为所述关键信息。

5.如权利要求4所述的方法，其特征在于，根据所述关键信息对亚式期权交易要素进行匹配和定价计算，获得所述货币对的亚式期权的当前定盘价，包括：

根据所述亚式期权定盘的查询条件，查询交易要素与所述关键信息匹配的亚式期权；

将所述当前报价作为所述亚式期权的观察期内的一条报价记录进行存储；

根据所述亚式期权的定价类型，计算当前所述亚式期权在所述观察期内的当前平均值；

将所述当前平均值作为所述当前定盘价。

6.如权利要求5所述的方法，其特征在于，将所述当前报价作为所述亚式期权的观察期内的一条报价记录进行存储，包括：

判断所述观察期内是否存在与所述报价日及所述报价类型相同的历史报价记录；

若所述观察期内不存在所述历史报价记录，则在所述观察期内创建包含所述当前报价的报价记录；

若所述观察期内存在所述历史报价记录，则用所述当前报价更新所述历史报价记录中的报价，或用所述报价记录替换所述历史报价记录。

7.如权利要求4所述的方法，其特征在于，所述报价类型为主流外汇交易市场平台的每日报价。

8.如权利要求7所述的方法，其特征在于，所述每日报价，包括：

央行中间价、中国外汇交易中心CFETS11点报价、BIFIX14点报价。

9.如权利要求4所述的方法，其特征在于，所述查询条件，包括：

所述报价类型、所述货币对、定价日期中的至少一个。