[发明专利]结构性存款的定价方法、装置、设备、介质和程序产品

权利要求书

1.一种结构性存款的定价方法，其特征在于，包括：

获取结构性存款的当前标的利率和当前无风险利率；

生成所述结构性存款的至少一个支付折现；

根据生成的至少一个所述支付折现，确定所述结构性存款的定价；

其中，每次生成所述结构性存款的支付折现包括以下步骤：

根据所述当前标的利率和所述当前无风险利率，利用随机微分方程生成利率波动轨迹；

根据所述利率波动轨迹，生成所述支付折现。

2.根据权利要求1所述的定价方法，其特征在于，所述利率波动轨迹包括第一轨迹和第二轨迹，所述随机微分方程包括第一随机微分方程和第二随机微分方程；所述根据所述当前标的利率和所述当前无风险利率，利用随机微分方程生成利率波动轨迹，包括：

根据所述当前标的利率，利用所述第一随机微分方程生成多个预期标的利率；

根据所述当前无风险利率，利用所述第二随机微分方程生成多个预期无风险利率；

根据所述当前标的利率和多个所述预期标的利率生成所述第一轨迹；

根据所述当前无风险利率和多个所述预期无风险利率生成所述第二轨迹。

3.根据权利要求2所述的定价方法，其特征在于，所述根据所述当前标的利率，利用所述第一随机微分方程生成多个预期标的利率，包括：

获取历史标的利率；

根据所述历史标的利率，确定标的利率改变强度和标的利率波动系数；

通过正太分布算法生成标的利率随机系数；

根据目标标的利率、所述标的利率改变强度、所述标的利率波动系数和所述标的利率随机系数构建所述第一随机微分方程，以生成多个预期标的利率中的第i个，其中，所述i为正整数；

其中，当所述i＝1时，所述目标标的利率包括所述当前标的利率；当所述i＞1时，所述目标标的利率包括第i-1个预期标的利率。

4.根据权利要求2所述的定价方法，其特征在于，所述根据所述当前无风险利率，利用所述第二随机微分方程生成多个预期无风险利率，包括：

获取历史无风险利率；

根据所述历史无风险利率，确定无风险利率改变强度和无风险利率波动系数；

通过正太分布算法生成无风险利率随机系数；

根据目标无风险利率、所述无风险利率改变强度、所述无风险利率波动系数和所述无风险利率随机系数构建所述第二随机微分方程，以生成多个预期无风险利率中的第j个，所述j为正整数；

其中，当所述j＝1时，所述目标无风险利率包括所述当前无风险利率；当所述j＞1时，所述目标无风险利率包括第j-1个预期无风险利率。

5.根据权利要求2所述的定价方法，其特征在于，所述根据所述利率波动轨迹，生成所述支付折现，包括：

根据所述第一轨迹，确定标的利率的支付结果；

根据所述第二轨迹，确定无风险利率的折现；

根据所述支付结果与所述折现的比值，生成所述支付折现。

6.根据权利要求1所述的定价方法，其特征在于，所述根据生成的至少一个所述支付折现，确定所述结构性存款的定价，包括：

根据多个所述支付折现的平均值，确定所述定价。

7.一种结构性存款的定价装置，其特征在于，包括：

获取模块，用于获取结构性存款的当前标的利率和当前无风险利率；

处理模块，用于生成所述结构性存款的至少一个支付折现；

定价模块，用于根据生成的至少一个所述支付折现，确定所述结构性存款的定价；

其中，每次生成所述结构性存款的支付折现包括以下步骤：

根据所述当前标的利率和所述当前无风险利率，利用随机微分方程生成利率波动轨迹；

根据所述利率波动轨迹，生成所述支付折现。

8.一种电子设备，其特征在于，包括：

一个或多个处理器；

存储装置，用于存储一个或多个程序，

其中，当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行时，使得所述一个或多个处理器执行根据权利要求1～6中任一项所述的结构性存款的定价方法。