[发明专利]一种化学品历史价格数据补充方法

说明书

本发明提供的一种化学品历史价格数据补充方法包括：获取化学品历史价格数据集；将所述化学品历史价格数据标准化，获得标准化历史价格数据；根据所述标准化历史价格数据计算历史价格走势相似性；筛选相似趋势化学品集合；将缺失历史数据进行补充；将缺失历史数据进行修正。在未发生突发时间的情况下，实现对化学品价格走势误差为3％的走势拟合，实现对缺失历史交易价格的合理补充。

技术领域

本发明涉及数据监管领域，尤其涉及一种化学品历史价格数据补充方法。

背景技术

在商品交易中，每天都会有大量交易数据记录在各种系统中。虽然总体数据量很大，但对于单一产品来说交易数据并不连续，会频繁出现交易价格数据断点。这些断点的产生，有可能是化学品交易记录在其他平台系统中或者存在于纸质合同中引起的。如果数据出现缺失情况，就无法判断化学品价格的变化情况，同时也会使某些算法模型无法使用。目前处理缺失方法主要包括：补充均值、补充前值或插值处理。这三种方法虽然是不错的缺失值补充方法，但会影响化学品价格间的相互作用。

发明内容

鉴于上述问题，提出了本发明以便提供克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的一种化学品历史价格数据补充方法。

根据本发明的一个方面，提供了一种化学品历史价格数据补充方法包括：

获取化学品历史价格数据集；

将所述化学品历史价格数据标准化，获得标准化历史价格数据；

根据所述标准化历史价格数据计算历史价格走势相似性；

筛选相似趋势化学品集合；

将缺失历史数据进行补充；

将缺失历史数据进行修正。

可选的，所述获取化学品历史价格数据集具体包括：

获取历史化学品历史交易数据集A，所述历史交易数据集A列名包括：时间、交易均价、化学品名；

调整所述历史交易数据集A的间列为时间和交易均价的化学品名；

调整所述历史交易数据集A的间列为连续时间，无交易均价时填充空值；

获取所述历史交易数据集A包括全部化学品名集合B。

可选的，所述将所述化学品历史价格数据标准化具体包括：

计算所述全部化学品名集合B中的每种化学品交易总均价N为化学品有交易均价天数；

计算每种化学品交易样本标准差

计算每种化学品的标准化日交易均价得到标准价格集X。

可选的，所述根据所述标准化历史价格数据计算历史价格走势相似性具体包括：

穷尽所述全部化学品名集合B中化学品名两两组合方式C；

根据所述组合方式C中的组合，从所述标准价格集X中取出两种品价格记录x，y；

取x，y中连续3天均有交易均价数据集，计算余弦相似性COS(x,y)；

可选的，所述筛选相似趋势化学品集合具体包括：

计算化学品组合历史平均余弦相似性N为满足3天均有交易均价数据条数；

保留或的化学品产品组合C。

可选的，所述将缺失历史数据进行补充具体包括：

取x为连续三天中，包含一天为空值数据片段，取所有相似组合y，且y该时间片段均不为空值，求解所有可能缺失值z；