[发明专利]大宗商品交易市场中的交易主体违约风险评估方法与系统

权利要求书

1.大宗商品交易市场中的交易主体违约风险评估方法与系统，其特征在于：该风险评估方法与系统包括四个部分：交易网络构建，单交易主体违约风险评估，交易网络溢出效应评估和混合模型构建；方法最终获得的基于混合模型的系统结合两类特征对交易主体违约风险进行评估：交易主体内部特征和外部市场特征。

2.根据权利要求1所述的大宗商品交易市场中的交易主体违约风险评估方法与系统，其特征是：所述的交易网络构建，是初始阶段系统基于市场交易数据和交易主体信息数据，对大宗商品交易网络进行构建；将交易主体作为网络节点，每对存在交易关系的交易主体之间用一条有向边连接，边的方向选取为对应交易中现金流的方向，则边的反方向为货物流通的方向；由上，获得对市场内所有交易主体之间的连通关系的建模，即交易网络的基本表示为一个加权有向图G(V，E，w)，其中V是交易主体节点集合，E是有向边集合，有向边(u，v)表示交易主体u是交易主体v的一个客户，由此违约风险沿着边的方向传播；w(u，v)表示有向边(u，v)的权值；对于每条边，选取涉及的两个交易主体之间的总交易额作为边的权值，刻画它们之间的连接关系的强度；考虑到违约风险在交易网络中的传播还涉及到时间维度，交易网络本身还会随着交易主体间交易关系的变动而改变；因此，向图G中添加时间维度，获得最终用于表征交易网络的动态图G^t(V，E^t，w^t)，其节点集合是固定的，但是边集合和边权值会有时间维度上的变动；交易网络溢出效应评估基于该步获得的交易网络动态图。

3.根据权利要求1所述的大宗商品交易市场中的交易主体违约风险评估方法与系统，其特征是：所述的单交易主体违约风险评估，是系统仅使用交易主体自身特征，对单个交易主体的违约风险进行评估；所使用的评估模型主要采用三个不同的交易主体特征作为输入特征；第一个输入特征是交易所或监管机构内部所使用的评估模型，基于诸如交易主体债务情况等自身金融信息得出的交易主体违约概率P(d)；该内部使用的评估模型象征着对于交易主体违约风险的官方的、计量经济学的刻画方法；对于该违约概率P(d)，通过应用logit函数将其转换为对数几率计分Score，表示为Score＝logP(d)/(1-P(d))；第二个输入特征是内部使用的评估模型采用的输入特征中最具预测力的特征之一：目标交易主体在过去三个月内的透支天数Overdraft；第三个输入特征Hist是一个布尔型的指示变量，同样考察目标交易主体的历史违约情况：如果目标交易主体在过去任何时间构成过违约行为，则其Hist取1；综上，构造了一个约减式的单交易主体违约风险评估模型，表示为Y＝f(Score，Overdraft，Hist)；其中，Y是一个二值变量，表示目标交易主体在未来三个月内是否会产生违约行为；采用随机森林作为该模型的学习算法，并通过对历史数据集应用滑动时间窗口，对模型进行训练和验证，获得单交易主体违约风险评估最终模型及评估值，作为交易网络溢出效应评估的输入。

4.根据权利要求1所述的大宗商品交易市场中的交易主体违约风险评估方法与系统，其特征是：所述的交易网络溢出效应评估，是系统仅使用由交易网络导出的特征和单交易主体违约风险评估值，对单个交易主体的违约风险进行评估；评估只考虑交易对手给目标交易主体带来的风险，这种风险是从网络中的任何节点沿着网络传播至目标交易主体的，且部分归咎于交易主体在应对从上下游传导来的风险时所体现出的脆弱性；所采用的评估模型主要考察目标交易主体的两个特征：脆弱性和个性化PageRank值。