[发明专利]基于相似度计算的可替代基金匹配方法及装置

说明书

本申请适用于数据分析技术领域，提供一种基于相似度计算的可替代基金匹配方法及装置，通过收集目标基金预设时间段内的基金基本数据和超额收益数据，根据基金基本数据构建目标基金基于时间序列的基础特征，根据超额收益数据构建目标基金基于时间序列的选股收益特征、行业配置收益特征及互动收益特征。然后将目标基金基于时间序列的基础特征、选股收益特征、行业配置收益特征及互动收益特征进行特征合并处理，生成用于表征目标基金的基金特征。最后基于目标基金的基金特征，计算出目标基金与待匹配基金之间的特征相似度，根据特征相似度判断待匹配基金是否可以匹配为目标基金的可替代基金。该方法可以更准确地帮助投资者寻找到需要的可替代基金。

技术领域

本申请涉及数据分析技术领域，尤其涉及一种基于相似度计算的可替代基金匹配方法及装置，还涉及用于执行该基于相似度计算的可替代基金匹配方法的设备及存储介质。

背景技术

随着证券市场的快速发展，投资基金空前火爆，基金数量增长迅猛，产品呈现多元化。然而，基金数量的增多往往会使投资者在面对纷繁的基金时由于无法准确判断各类基金的相似程度，让投资者难以寻找到相似的基金来分散投资风险。另外，投资者在面对爆款基金时，也常常会造成个人投资者无法申购或者实际可购买量不足的现象，让投资者难以寻找到相似的可替代基金。目前现有的比较两个基金之间相似度的方法通常仅考虑基金的净值变动，但由于受基金在一段时间内走势的相关性影响，难以分析基金之间相似性。

发明内容

有鉴于此，本申请实施例提供了一种基于相似度计算的可替代基金匹配方法及装置，还涉及用于执行该基于相似度计算的可替代基金匹配方法的设备及存储介质，可以准确地帮助投资者寻找到需要的可替代基金。

本申请实施例的第一方面提供了一种基于相似度计算的可替代基金匹配方法，包括：

收集目标基金预设时间段内的基金基本数据和超额收益数据；

按照时间维度对所述基金基本数据进行主成分分析处理，根据主成分分析结果构建所述目标基金基于时间序列的基础特征；

对所述目标基金的超额收益数据进行分解处理，根据分解结果构建所述目标基金基于时间序列的选股收益特征、行业配置收益特征以及互动收益特征；

将所述目标基金基于时间序列的基础特征、选股收益特征、行业配置收益特征以及互动收益特征进行特征合并处理，生成用于表征所述目标基金的基金特征；

基于所述目标基金的基金特征，计算所述目标基金与待匹配基金之间的特征相似度，根据特征相似度判断所述待匹配基金是否匹配为所述目标基金的可替代基金。

结合第一方面，在第一方面的第一种可能实现方式中，所述基于所述目标基金的基金特征，计算出所述目标基金与待匹配基金之间的特征相似度，根据特征相似度判断所述待匹配基金是否匹配为所述目标基金的可替代基金的步骤之前，还包括：

获取目标基金对应的行业分类信息和持仓信息；

根据所述目标基金对应的持仓信息确定所述目标基金对应的最大权重行业；

根据所述目标基金对应的行业分类信息和最大权重行业，从业务系统的所有基金中选取第一预设数量个基金作为待匹配基金。

结合第一方面的第一种可能实现方式，在第一方面的第二种可能实现方式中，所述根据所述目标基金对应的行业分类信息和最大权重行业，从业务系统的所有基金中选取第一预设数量个基金作为待匹配基金的步骤之后，还包括：

基于所述目标基金的基金特征，计算所述目标基金分别与所述第一预设数量个待匹配基金中各待匹配基金之间的特征相似度；