[发明专利]基于相似度计算的可替代基金匹配方法及装置

权利要求书

1.一种基于相似度计算的可替代基金匹配方法，其特征在于，包括：

收集目标基金预设时间段内的基金基本数据和超额收益数据；

按照时间维度对所述基金基本数据进行主成分分析处理，根据主成分分析结果构建所述目标基金基于时间序列的基础特征；

对所述目标基金的超额收益数据进行分解处理，根据分解结果构建所述目标基金基于时间序列的选股收益特征、行业配置收益特征以及互动收益特征；

将所述目标基金基于时间序列的基础特征、选股收益特征、行业配置收益特征以及互动收益特征进行特征合并处理，生成用于表征所述目标基金的基金特征；

基于所述目标基金的基金特征，计算所述目标基金与待匹配基金之间的特征相似度，根据特征相似度判断所述待匹配基金是否匹配为所述目标基金的可替代基金。

2.根据权利要求1所述的基于相似度计算的可替代基金匹配方法，其特征在于，所述基于所述目标基金的基金特征，计算出所述目标基金与待匹配基金之间的特征相似度，根据特征相似度判断所述待匹配基金是否匹配为所述目标基金的可替代基金的步骤之前，还包括：

获取目标基金对应的行业分类信息和持仓信息；

根据所述目标基金对应的持仓信息确定所述目标基金对应的最大权重行业；

根据所述目标基金对应的行业分类信息和最大权重行业，从业务系统的所有基金中选取第一预设数量个基金作为待匹配基金。

3.根据权利要求2所述的基于相似度计算的可替代基金匹配方法，其特征在于，所述根据所述目标基金对应的行业分类信息和最大权重行业，从业务系统的所有基金中选取第一预设数量个基金作为待匹配基金的步骤之后，还包括：

基于所述目标基金的基金特征，计算所述目标基金分别与所述第一预设数量个待匹配基金中各待匹配基金之间的特征相似度；

将所述各个待匹配基金与所述目标基金之间的特征相似度分别与预设的特征相似度阈值进行比较，筛选出特征相似度大于预设相似度阈值的第二预设数量个待匹配基金并按照特征相似度大小对所述第二预设数量个待匹配基金进行排序，获得所述目标基金的可替代基金列表。

4.根据权利要求1所述的基于相似度计算的可替代基金匹配方法，其特征在于，所述按照时间维度对所述基金基本数据进行主成分分析处理，根据主成分分析结果构建所述目标基金基于时间序列的基础特征的步骤中，所述时间维度包括如下至少两个维度：年维度、季维度、月维度、周维度、日维度。

5.根据权利要求1所述的基于相似度计算的可替代基金匹配方法，其特征在于，所述按照时间维度对所述基金基本数据进行主成分分析处理，根据主成分分析结果构建所述目标基金基于时间序列的基础特征的步骤中，所述基金基本数据包括持仓数据、收益数据、风险数据、调整后的收益数据、基金经理数据中的一种或多种数据。

6.一种基于相似度计算的可替代基金匹配装置，其特征在于，所述基于相似度计算的可替代基金匹配装置包括：

收集模块，用于收集目标基金预设时间段内的基金基本数据和超额收益数据；

第一构建模块，用于按照时间维度对所述基金基本数据进行主成分分析处理，根据主成分分析结果构建所述目标基金基于时间序列的基础特征；

第二构建模块，用于对所述目标基金的超额收益数据进行分解处理，根据分解结果构建所述目标基金基于时间序列的选股收益特征、行业配置收益特征以及互动收益特征；

生成模块，用于将所述目标基金基于时间序列的基础特征、选股收益特征、行业配置收益特征以及互动收益特征进行特征合并处理，生成用于表征所述目标基金的基金特征；

计算模块，用于基于所述目标基金的基金特征，计算出所述目标基金与待匹配基金之间的特征相似度，根据特征相似度判断所述待匹配基金是否匹配为所述目标基金的可替代基金。