[发明专利]流动性风险压力测试模板及其方法

说明书

本发明涉及风险压力测试技术领域，具体涉及流动性风险压力测试模板及其方法，包括数据获取模块、风险压力测试模块和流动性风险评估模块，包括：由资金流动模块、流动性储备模块及处理模块组成的数据获取模块，用于获取目标财务数据，分析目标期初及末期的资金变动，并通过处理模块将每笔期初及末期资金由高至低排序，并分析资金流入流出情况；本发明中，先获取目标财务数据，逐步分析目标期初及末期的资金变动，并按照流动性从高至低对每笔期初及末期资金排序，分析资金流入流出情况，且根据情景的压力评估出解决方法，并将每段时点的资金流入流出情况按照不同压力情景分析，随后根据目标金融评估出的流动性风险，进行提出有效应对的建议。

技术领域

本发明涉及风险压力测试技术领域，具体涉及流动性风险压力测试模板及其方法。

背景技术

资金流动性是指资金的实物形态随价值的转移而不断变换的性质。具有流动性的资金称为流动资金，如工业企业的储备资金、生产资金、成品资金，商业企业的商品资金、用品资金等；具有快速流动性质的资金称为速动资金，如工商企业的货币资金、正常结算资金等；不具有流动性质的资金称为固定资金，资金流动性的强弱，取决于以下因素：资金结构，如流动资金、速动资金比重大，则流动性强；产品供产销周期或商品购销周期；生产经营品种的繁简，品种愈多，资金的调剂性和流动性愈强。资金信息反馈体系及资金调度体系，信息反馈速度愈快，调度体系愈灵敏，资金流动性愈强资金流动性是反映企业支付能力强弱及资金使用效益的重要方面，工商企业均应保持资金适当的流动性。

但是，目前的随着金融衍生工具不断创新，其在目标业务中占据的比重越来越大，同时，金融风险与市场不确定性不断增强，造成目标流动性风险管理日趋复杂，这些都会直接制约目标的资产变现能力和获取主动负债的能力。

发明内容

解决的技术问题

针对现有技术所存在的上述缺点，本发明提供了流动性风险压力测试模板及其方法，解决了金融风险与市场不确定性不断增强，造成目标流动性风险管理日趋复杂，这些都会直接制约目标的资产变现能力和获取主动负债的能力的问题。

技术方案

为实现以上目的，本发明通过以下技术方案予以实现：

第一方面，流动性风险压力测试模板，包括数据获取模块、风险压力测试模块和流动性风险评估模块，包括：

由资金流动模块、流动性储备模块及处理模块组成的数据获取模块，用于获取目标财务数据，分析目标期初及末期的资金变动，并通过所述处理模块将每笔期初及末期资金由高至低排序，并分析资金流入流出情况；

由风险预警模块及风险因子获取模块组成的风险压力测试模块，用于获取目标当日或某一时间段的风险因子变动值，并计算出计算压力情景下的净资金流；

由导入模块、评估结果模块及应对模块组成的流动性风险评估模块，用于将每段时点的资金流入流出情况按照不同压力情景分析，并对测试结果进行分析与报告，随后通过所述评估结果模块目标金融进行流动性风险评估。

更进一步地，所述资金流动模块用于获取目标及财务期初、期末的整体可用资金；

所述流动性储备模块用于持有多余流动性储备而不拆放给其他金融机构；

所述处理模块包括数据加载模块和数据预处理模块，所述数据加载模块用于接收和加载与目标流动性管理和预测有关的各类应用，所述数据预处理模块用于通过目标财务系统端制定校验规则，对数据做最基本的合法性校验，保证银行内部特征值数据的正确；

所述资金流动模块与流动性储备模块获取目标期初、期末及流动性储备的整体可用资金数据，并通过处理模块进行数据处理。

更进一步地，所述特征值数据包括筛选业务数据、缺失信息处理、异常信息清理；

特征值数据平均值的计算方法：