[发明专利]流动性风险压力测试模板及其方法

权利要求书

1.流动性风险压力测试模板，包括数据获取模块(1)、风险压力测试模块(2)和流动性风险评估模块(3)，其特征在于，包括：

由资金流动模块(4)、流动性储备模块(5)及处理模块(6)组成的数据获取模块(1)，用于获取目标财务数据，分析目标期初及末期的资金额度变动，并通过所述处理模块(6)将每笔期初及末期资金由高至低排序，并分析资金流入流出；

由风险预警模块(7)及风险因子获取模块(8)组成的风险压力测试模块(2)，用于获取目标当日或目标时间段的风险因子变动值，并计算出计算压力情景下的净资金流；

由导入模块(9)、评估结果模块(10)及应对模块(11)组成的流动性风险评估模块(3)，用于将每段时间的资金流入流出情况按照不同压力情景分析，并对测试结果进行分析与报告，随后通过所述评估结果模块(10)目标金融进行流动性风险评估。

2.根据权利要求1所述的流动性风险压力测试模板，其特征在于，所述资金流动模块(4)用于获取目标及财务期初、期末的整体可用资金；

所述流动性储备模块(5)用于持有多余流动性储备而不拆放给其他金融机构；

所述处理模块(6)包括数据加载模块和数据预处理模块，所述数据加载模块用于接收和加载与目标流动性管理和预测有关的各类应用，所述数据预处理模块用于通过目标财务系统端制定校验规则，对数据做合法性校验，保证银行内部特征值数据的正确；

所述资金流动模块(4)与流动性储备模块(5)获取目标期初、期末及流动性储备的整体可用资金数据，并通过处理模块(6)进行数据处理。

3.根据权利要求1所述的流动性风险压力测试模板，其特征在于，所述特征值数据包括筛选业务数据、缺失信息处理、异常信息清理；

特征值数据平均值的计算方法：

X_i-1、X_i+1为前后两天的资金数据，X_i为当天的资金数据。

4.根据权利要求1所述的流动性风险压力测试模板，其特征在于，所述风险预警模块(7)用于基于违约风险概率和预先设置的流动性风险触发条件确定是否推送风险预警信息；

所述风险因子获取模块(8)用于获取流动性风险压力情景下的净资金流，并根据风险因子的数据调查结果采用适当方法分析。

5.根据权利要求1所述的流动性风险压力测试模板，其特征在于，所述导入模块(9)用于接收风险因子的数据调查结果；

所述评估结果模块(10)用于在风险因子分析的基础上利用表格数据对目标财务流动性风险进行评估；

所述应对模块(11)用于根据流动性风险的评估，提出有效地应对建议。

6.根据权利要求1所述的流动性风险压力测试方法，所述系统用于实现如权利要求1-5任一项所述的流动性风险压力测试模板，其特征在于，包括以下步骤：

S1：获取目标财务数据表，逐步分析目标期初及末期的资金变动，并按照流动性从高至低对每笔期初及末期资金排序，分析资金流入流出情况；

S2：设计流动风险压力情景，并按照资金流入流出分类设置；

S3：将所有可能的资金流出项和资金流入项列出，并计算压力情景下的净资金流，情景的压力评估可分为静态方法和动态方法；

S4：根据风险因子的数据调查结果，采用动态方法，将每段时点的资金流入流出情况按照不同压力情景分析；

S5：对测试结果进行分析与报告，按照规范的格式列出测试结果，并目标金融进行流动性风险评估，随后提出有效应对建议。

7.根据权利要求6所述的流动性风险压力测试方法，其特征在于，当目标分析在流动性出现问题时，根据不同融资渠道获得资金的金额、资金的可得概率以及资金到位的时间安排，并和数据表中出现的资金流出进行匹配。

8.根据权利要求6所述的流动性风险压力测试方法，其特征在于，所述静态方法为资产负债表法，所述结合资产负债法用于识别压力情景下短期内可能被取走的负债，同时识别可以变现的资产，分析可能的流动性缺口。