[发明专利]一种收益率影响因子选择方法及装置

权利要求书

1.一种收益率影响因子选择方法，其特征在于，所述方法包括：

确定第一因子组集合，所述第一因子组集合包括多组对收益率有影响的因子的组合；

检验所述第一因子组集合中各因子组与收益率的因果关系，将与收益率存在因果关系的因子组保存到第二因子组集合中；

针对所述第二因子组集合中的每个因子组，根据所述因子组中各因子的特征值，预测所述每个因子组在未来的第一时间段内的对应的收益率；

在第二时间段内指定的金融环境下，计算历史收益率实际曲线和每个因子组对应的收益率曲线的拟合度，根据AUC的大小排序，选择对收益率影响程度大于阈值的因子组。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述确定第一因子组集合包括：

建立基础因子池，所述基础因子池中包括宏观经济因子、技术因子、政策因子、期限结构形态因子、微观市场因子；

从所述基础因子池中随机选取多种因子，按照根据概率分布确定的各因子的权重进行组合，得到一组对收益率有影响的因子的组合；

将从所述基础因子池中确定的多组所述对收益率有影响的因子的组合，组成所述第一因子组集合。

3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述建立基础因子池，包括：

获取多方面与收益率相关的数据信息，并对所述数据信息进行清洗；

从清洗后的与收益率相关的数据信息中选择对收益率影响较大的宏观经济因子、技术因子、政策因子和期限结构形态因子；

通过机器学习收集微观因素对收益率产生影响的微观市场因子；

所述宏观经济因子、技术因子、政策因子、期限结构形态因子和微观市场因子构成基础因子池。

4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述政策因子的政策因子特征值的计算方法包括：

从清洗后的与收益率相关的数据信息中提取与收益率相关的政策信息，根据政策影响力矩阵计算得到政策因子特征值；所述政策影响力矩阵包括每个政策信息的政策颁布部门的权重和政策内容的权重。

5.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述与收益率相关的数据信息包括：金融市场数据、银行信贷数据、金融终端数据、政府网站信息和新闻媒体信息。

6.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述对数据信息进行清洗包括：对所述数据信息进行粗滤、去伪和精滤；

其中，所述对所述数据信息进行粗滤包括：将不符合规范和描述逻辑不一致的数据信息过滤掉；

所述对所述数据信息进行去伪包括：根据出现数据信息的媒体类型、出现次数和数据信息的信任度，确定所述数据信息的热络程度，根据所述数据信息的热络程度对所述数据信息进行去伪；

所述对所述数据信息进行精滤包括：对于各种定量数据信息进行格式清洗、过滤和修补。

7.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述在第二时间段内指定的金融环境下，计算历史收益率实际曲线和每个因子组对应的收益率曲线的拟合度，包括：

在指定金融环境下，根据所述因子组中每个因子的相关性、活性和偏离度得到所述因组子对收益率影响的生命周期函数，根据所述生命周期函数得到第二时间段内每个因子组对应的收益率曲线。

8.根据权利要求7所述的方法，其特征在于，所述金融环境为一组函数，所述函数通过经济周期、政策、市场情绪、金融事件、相关新闻和时间确定；所述政策包括财政政策、货币政策和政府部门的产业政策。