[发明专利]一种中小微企业信贷产品单规则阈值设定方法和系统

说明书

本发明提供一种中小微企业信贷产品单规则阈值设定方法和系统，其中，方法包括：获取数据样本，对数据样本进行处理，获取目标特征；检测目标特征是否拥有标签数据和至少两类不同群体的特征数据，获取检测结果；根据检测结果确定对应的阈值设定方法，阈值设定方法包括分布差异最大法、弹性系数选择法、分布法和分位数法。本发明能够适用于单一规则阈值设置的多种运用场景，结合宏观变化趋势和微观变动情况，以及群体的分布差异等风控考量点，确定最适合的阈值设定方法，阈值设置灵活，适用性强。

技术领域

本发明涉及金融技术领域，尤其涉及一种中小微企业信贷产品单规则阈值设定方法和系统。

背景技术

在整个信贷风控环节中，产品准入的规则是风险识别的前置关卡，其作用在于提前滤除高风险群体。通常而言，准入规则主要由企业特征和对应的阈值组成。在数字化信贷风控场景中，信贷产品准入规则阈值设定的好坏，对产品推广、通过率预估以及风险群体的拦截度有着至关重要的影响。一方面，准入规则的阈值设置得过于严格，虽然可以过滤部分资质较差的企业，但对正常企业的误伤率较高，造成产品通过率极低，导致产品推广和业务开展困难；另一方面，若准入规则的阈值设置得过于宽泛，对高风险企业的风险识别和拦截力度不够，放过较多异常企业进入后续环节中，加大评分模型以及其他风险评估模型的压力，失去“准入拦截”意义。

目前，多数信贷产品，对规则阈值的设定主要面临以下两个不足：

1、缺乏数据支撑，依靠专家经验设定阈值，很难直接验证其合理性，试错成本高；

2、虽然拥有数据资源，但面对复杂的企业特征，以及不同的数据场景，缺少一套健全的阈值选择体系以及科学的解读方法。因此，即便在拥有数据样本的前提下，也很难选择出合适的阈值。

发明内容

基于此，有必要针对上述技术问题，提供一种中小微企业信贷产品单规则阈值设定方法和系统。

一种中小微企业信贷产品单规则阈值设定方法，包括以下步骤：获取数据样本，对所述数据样本进行处理，获取目标特征；检测所述目标特征是否拥有标签数据和至少两类不同群体的特征数据，获取检测结果；根据所述检测结果确定对应的阈值设定方法，所述阈值设定方法包括分布差异最大法、弹性系数选择法、分布法和分位数法。

在其中一个实施例中，所述根据所述检测结果确定对应的阈值设定方法，具体包括：若检测结果为所述目标特征拥有标签数据和至少两类不同群体的特征数据，且群体的特征数据在违约相关性高的特征上存在差异时，采用分布差异最大法进行阈值设定；若检测结果为所述目标特征拥有标签数据和至少两类不同群体的特征数据，且所述目标特征与违约样本之间为非线性关系时，采用弹性系数选择法进行阈值设定；若检测结果为不具有标签数据，且所述目标特征拥有对应的特征数据时，采用分布法进行阈值设定；若检测结果为不具有数据标签，且所述目标特为非分类数据时，采用分位数法进行阈值设定。

在其中一个实施例中，所述采用分布差异最大法进行阈值设定，具体包括：对所述目标特征进行分箱，获取若干箱，所述目标特征包括连续型数据和离散型数据，所述连续型数据采用不等距分组，所述离散型数据采用等距分组；计算所述若干箱的各箱占比，获取分箱占比情况；根据所述分箱占比情况，计算获取每类群体的累积频率；根据所述每类群体的累积频率，计算两类群体之间的累积频率差值；标识出累积频率差值最大的分箱阈值，作为阈值选择的目标对象。

在其中一个实施例中，所述采用弹性系数选择法进行阈值设定，具体包括：对所述目标特征进行分箱，获取若干箱；计算获取两类群体在相邻分箱点的增长率，根据所述增长率采用弹性公式计算获取弹性系数；根据预设弹性系数确定分箱临界点，作为阈值选择的目标对象。