[发明专利]一种中小微企业信贷产品单规则阈值设定方法和系统

权利要求书

1.一种中小微企业信贷产品单规则阈值设定方法，其特征在于，包括以下步骤：

获取数据样本，对所述数据样本进行处理，获取目标特征；

检测所述目标特征是否拥有标签数据和至少两类不同群体的特征数据，获取检测结果；

根据所述检测结果确定对应的阈值设定方法，所述阈值设定方法包括分布差异最大法、弹性系数选择法、分布法和分位数法。

2.根据权利要求1所述的一种中小微企业信贷产品单规则阈值设定方法，其特征在于，所述根据所述检测结果确定对应的阈值设定方法，具体包括：

若检测结果为所述目标特征拥有标签数据和至少两类不同群体的特征数据，且群体的特征数据在违约相关性高的特征上存在差异时，采用分布差异最大法进行阈值设定；

若检测结果为所述目标特征拥有标签数据和至少两类不同群体的特征数据，且所述目标特征与违约样本之间为非线性关系时，采用弹性系数选择法进行阈值设定；

若检测结果为不具有标签数据，且所述目标特征拥有对应的特征数据时，采用分布法进行阈值设定；

若检测结果为不具有数据标签，且所述目标特征为非分类数据时，采用分位数法进行阈值设定。

3.根据权利要求2所述的一种中小微企业信贷产品单规则阈值设定方法，其特征在于，所述采用分布差异最大法进行阈值设定，具体包括：

对所述目标特征进行分箱，获取若干箱，所述目标特征包括连续型数据和离散型数据，所述连续型数据采用不等距分组，所述离散型数据采用等距分组；

计算所述若干箱的各箱占比，获取分箱占比情况；

根据所述分箱占比情况，计算获取每类群体的累积频率；

根据所述每类群体的累积频率，计算两类群体之间的累积频率差值；

标识出累积频率差值最大的分箱阈值，作为阈值选择的目标对象。

4.根据权利要求2所述的一种中小微企业信贷产品单规则阈值设定方法，其特征在于，所述采用弹性系数选择法进行阈值设定，具体包括：

对所述目标特征进行分箱，获取若干箱；

计算获取两类群体在相邻分箱点的增长率，根据所述增长率采用弹性公式计算获取弹性系数；

根据预设弹性系数确定分箱临界点，作为阈值选择的目标对象。

5.根据权利要求4所述的一种中小微企业信贷产品单规则阈值设定方法，其特征在于，所述计算获取每类群体在相邻分箱点的增长率，根据增长率采用弹性公式计算弹性系数，具体包括：

在所述目标特征拥有两组不同群体的特征数据时，记低违约风险群体为群体A，群体A在第i个分箱点下的数量为X_i，记高违约风险群体或失信群体为群体B，群体B在第i个分箱点下的数量为Y_i。群体A相邻分箱点的增长率记为X′_i＝(X_i-X_i-1)/X_i-1，群体B相邻分箱点的增长率为Y′_i＝(Y_i-Y_i-1)/Y_i-1，根据弹性公式计算弹性系数为：

其中，E_i为弹性系数。

6.根据权利要求2所述的一种中小微企业信贷产品单规则阈值设定方法，其特征在于，所述采用分布法进行阈值设定，具体包括：

对所述目标特征进行分箱，获取若干箱；

计算所述若干箱中的每箱占比，获取分箱占比情况；

根据所述分箱占比情况，计算获取每类群体的累积频率；

根据所述每类群体的累积频率绘制分布图和累积分布图；

根据所述分布图和累积分布图确定阈值选择的目标对象。

7.根据权利要求2所述的一种中小微企业信贷产品单规则阈值设定方法，其特征在于，所述采用分位数法进行阈值设定，具体包括：

根据所述目标特征计算获取N分位数，N可以预先进行设置；

根据N分位数中的各个分位点的取值情况，确定特征分布比例；

根据所述特征分布比例确定阈值选择的目标对象。

8.一种中小微企业信贷产品单规则阈值设定系统，其特征在于，包括：

目标特征获取模块，用于获取数据样本，对所述数据样本进行处理，获取目标特征；

目标特征检测模块，用于检测所述目标特征是否拥有标签数据和至少两类不同群体的特征数据，获取检测结果；

阈值设定方法确定模块，用于根据所述检测结果确定对应的阈值设定方法，所述阈值设定方法包括分布差异最大法、弹性系数选择法、分布法和分位数法。