[发明专利]一种电力交易机构运营合规风险的评估方法

说明书

本发明涉及一种电力交易机构运营合规风险的评估方法，包括：构建电力交易机构运营合规风险指标体系；基于构建的电力交易机构运营合规风险指标体系获取原始评判指标矩阵，并对原始矩阵进行预处理，获取标准化评判指标矩阵；根据标准化评判指标矩阵确定各评价指标的主观权重与客观权重；确定各评价指标的综合权重，获取运营合规风险的严重程度系数；基于运营合规风险的严重程度系数计算出电力交易机构的运营合规风险系数。与现有技术相比，本发明具有评估准确、可靠等优点。

技术领域

本发明涉及电力风险评估技术领域，尤其是涉及一种电力交易机构运营合规风险的评估方法。

背景技术

随着电力体制改革向纵深推进，电力交易机构自身发展运营中面临着巨大风险和挑战。其中，对电力交易机构而言，最基本的、也是最重要的便是运营合规风险问题，主要体现为：一是电力交易机构相对独立后，电力市场监管环境由原来单一的外部监管格局向内、外部联合监督与制衡格局转变，有关各方对电力交易机构工作业务的关注度和监管力度明显提高，合规风险的内涵显著增加。二是电力交易合规风险管理的难度显著加大。

伴随发电侧、售电侧开放，特别是大规模新能源市场主体进入市场，市场主体日益繁多，各方利益矛盾不断扩大，对电力交易运营监测和合规运营带来了巨大的挑战。因此，为了保证电力市场的公平竞争和健康发展，必须建立有效的电力交易机构运营合规风险评估方法。现有的合规风险评估与管理大多集中在银行、证券、保险等金融行业，较少有关于电力交易机构运营合规风险评估的研究；其次，现有关于电力交易运营合规风险的研究主要聚焦于概念定义、指标体系及理论层面的探讨研究，未考虑到电力市场数据维数高、数据量大的特点，无法对运营合规风险程度进行实时地评估，可行性较差，不能运用到实践当中。此外，电力交易机构大数据的处理是当下较为重要的课题，对于数据处理，经典FMECA计算简单方便，能处理电力交易机构面临的大数据，但经典FMECA过多地过于依赖专家打分的主观性评价，获取的评估结构准确性和可靠性不足，进而影响电力交易机构的风险管控效率。

发明内容

本发明的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种电力交易机构运营合规风险的评估方法。

本发明的目的可以通过以下技术方案来实现：

一种电力交易机构运营合规风险的评估方法，该方法包括：

构建电力交易机构运营合规风险指标体系，所述电力交易机构运营合规风险指标体系包括多层次的运营合规风险指标；

基于构建的电力交易机构运营合规风险指标体系获取原始评判指标矩阵，并对原始矩阵进行预处理，获取标准化评判指标矩阵；

根据标准化评判指标矩阵确定各评价指标的主观权重与客观权重；

确定各评价指标的综合权重，获取运营合规风险的严重程度系数；

基于运营合规风险的严重程度系数计算出电力交易机构的运营合规风险系数。

进一步地，所述电力交易机构运营合规风险指标体系包括目标层、准则层、指标层和子指标层，所述目标层为电力交易机构运营合规风险评估结果，所述准则层包括市场主体管理、零售市场交易、交易组织管理、交易合同结算、平台管理与风险管控，各准则层分别设有各自的指标层和子指标层。

进一步地，所述市场主体管理的指标层包括准入公告发布指标、资料收集指标和用电信息初审指标，所述零售市场交易的指标层包括市场交易公告指标、市场交易组织指标和合同备案指标；所述交易组织管理的指标层包括交易出清指标、安全校核指标和结果调整指标，所述交易合同结算指标层包括结算数据准备指标、结算计算指标、结算依据指，所述平台管理与风险管控的指标层包括支撑保障指标、适应性开发指标和风险处理指标。

在本发明方法中，获取标准化评判指标矩阵的具体步骤包括：