[发明专利]一种电力交易机构运营合规风险的评估方法

权利要求书

1.一种电力交易机构运营合规风险的评估方法，其特征在于，包括：

构建电力交易机构运营合规风险指标体系，所述电力交易机构运营合规风险指标体系包括多层次的运营合规风险指标；

基于构建的电力交易机构运营合规风险指标体系获取原始评判指标矩阵，并对原始矩阵进行预处理，获取标准化评判指标矩阵；

根据标准化评判指标矩阵确定各评价指标的主观权重与客观权重；

确定各评价指标的综合权重，获取运营合规风险的严重程度系数；

基于运营合规风险的严重程度系数计算出电力交易机构的运营合规风险系数。

2.根据权利要求1所述的电力交易机构运营合规风险的评估方法，其特征在于，所述电力交易机构运营合规风险指标体系包括目标层、准则层、指标层和子指标层，所述目标层为电力交易机构运营合规风险评估结果，所述准则层包括市场主体管理、零售市场交易、交易组织管理、交易合同结算、平台管理与风险管控，各准则层分别设有各自的指标层和子指标层。

3.根据权利要求2所述的电力交易机构运营合规风险的评估方法，其特征在于，所述市场主体管理的指标层包括准入公告发布指标、资料收集指标和用电信息初审指标，所述零售市场交易的指标层包括市场交易公告指标、市场交易组织指标和合同备案指标；所述交易组织管理的指标层包括交易出清指标、安全校核指标和结果调整指标，所述交易合同结算指标层包括结算数据准备指标、结算计算指标、结算依据指，所述平台管理与风险管控的指标层包括支撑保障指标、适应性开发指标和风险处理指标。

4.根据权利要求1所述的电力交易机构运营合规风险的评估方法，其特征在于，获取标准化评判指标矩阵的具体步骤包括：

21)基于电力交易机构运营合规风险指标体系的各运营合规风险指标的原始数据构建原始评判指标矩阵；

22)采用极值处理法统一原始评判指标矩阵中的各指标的数据形式，对属性集进行同向化处理获得电力交易机构的运营合规风险标准化评判指标矩阵。

5.根据权利要求1所述的电力交易机构运营合规风险的评估方法，其特征在于，采用层次分析法与熵权法，根据标准化评判指标矩阵确定各评价指标的主观权重与客观权重。

6.根据权利要求5所述的电力交易机构运营合规风险的评估方法，其特征在于，采用层次分析法与熵权法，根据标准化评判指标矩阵确定各评价指标的主观权重与客观权重的具体步骤包括：

31)分析系统中各因素之间的关系，建立系统的递阶层次结构后，将同一层次的各元素关于上一层次中某一准则的重要性进行两两对比，构造两两比较矩阵；

32)根据一致性校验定理对两两比较矩阵比较，并进行一致性检验：若不能通过一致性校验，则对比较矩阵进行修改，直至符合一致性检验；在一致性校验通过后，计算与成对比较矩阵最大特征值相对应的特征向量，由判断矩阵计算被比较元素对于该准则的相对权重，获得主观权重；

33)计算每个运营合规风险指标的比重，得出每个运营合规风险指标的信息熵值，根据各运营合规风险指标的信息熵值获取相应的客观权重。

7.根据权利要求6所述的电力交易机构运营合规风险的评估方法，其特征在于，步骤33)中，客观权重ω_oj的表达式为：

式中，e_j为第j项指标的信息熵值，n为评判指标的总数。

8.根据权利要求1所述的电力交易机构运营合规风险的评估方法，其特征在于，基于最小熵权原理确定各评价指标的综合权重，获取运营合规风险的严重程度系数。

9.根据权利要求8所述的电力交易机构运营合规风险的评估方法，其特征在于，基于最小熵权原理确定各评价指标的综合权重，获取运营合规风险的严重程度系数的具体步骤包括：

41)利用综合赋权法对各运营合规风险指标的主客观赋权进行集成，获取综合权重；

42)利用综合赋权法获取各项运营合规风险指标的权重，计算出电力交易机构运营合规风险严重程度系数。

10.根据权利要求1所述的电力交易机构运营合规风险的评估方法，其特征在于，基于运营合规风险的严重程度系数计算出电力交易机构的运营合规风险系数的具体步骤包括：

51)根据电力市场的建设情况，获取电力交易运营合规风险指标体系中各运营合规风险指标的风险可探测度以及风险概率；

52)根据得到的风险严重系数确定风险严重度；

53)计算风险严重度、风险可探测度和风险概率的乘积，将其记为电力交易机构的运营合规风险系数。