[发明专利]全天候自动量化交易方法

说明书

本发明公开了一种全天候自动量化交易方法。本交易方法能够支持目前主流外汇、期货的智能买入卖出，利用波动偏移量算法、均线偏移开仓算法、开仓量计算算法、仓位目标盈利价格算法及止损价格算法等多种算法来实现对国际金融外汇全天候7*24小时的自动量化交易，无需人工操作，大大提高了交易的效率，自动计算出止盈止损，减低了人工操作的各种干扰风险，同时期望实现单品种具有较高的收益率。

技术领域

本发明涉及大数据及智能交易技术领域，具体涉及一种全天候自动量化交易方法。

背景技术

随着计算机技术的发展，将大数据人工智能运用于投资领域的情况越来越普遍，通过大数据分析，综合运动现代金融理论、统计学、数学以及计算机成果，对期货市场短期交易进行优化管理，提升收益率，是现代社会金融领域研究的重点。同时，随着风险的增加和合规要求的提高，通过对交易过程的合规风险监控，提高交易的合规性，减少交易风险，也是迫切需要解决的问题。

目前在国际金融外汇期货（货币外汇、黄金、白银、原油等）的交易管理系统中，已存在的多是采用一般技术手段，单独对一些交易数据进行分析预测，没有通过历史数据的采集优化交易过程。合规风险控制多是针对某一环节风险点进行监控，并且合规风控规则多为静态或人工输入。

特别的，国际金融外汇期货交易通常是全天候7*24小时交易，2020年的中油宝事件，其本质就是期货24小时交易，晚间国际市场波动，而相关机构没有设定好止盈止损，触发强制平仓，导致一夜之间让投资者损失百亿元。

发明内容

为了实现外汇、期货全天候7*24小时的智能买入卖出，本发明提供了一种全天候自动量化交易方法。

本发明采用的技术方案如下：一种全天候自动量化交易方法，步骤如下：

步骤1，采用波动偏移量算法获取产品最近N天内的平均波动偏移量PY；

步骤2，计算产品当前5分钟120日均线值dMa与产品当前价格PN的差值，并通过均线偏移开仓算法，判断是否具有买单或卖单趋势；

步骤3，买单趋势下，若当前价格PN与最近一笔订单的差大于平均波动偏移量PY，则买单加仓，利用开仓量计算算法确定开仓量Open，进行买单操作；

步骤4，卖单趋势下，若当前价格PN与最近一笔订单的差大于平均波动偏移量PY，则卖单加仓，利用开仓量计算算法确定开仓量Open，进行卖单操作；

步骤5，根据实时仓位计算仓位目标盈利价格及止损价格，在此基础上进行平仓操作。

优选的，步骤1中的波动偏移量算法为，获取连续N天每天的最高点和最低点价格差的和，然后取均值；

当天价格波动BDn=当天价格最高点—当天价格最低点，

N天的平均波动偏移量PY=(BD1+BD2+.....+BDN)÷N÷4。

优选的，步骤2中均线偏移开仓算法为：

设当前5分钟120日均线值 dMa，当前价格PN，当前MACD趋势信号macd_signal和值macd_value，

当dMa-PN≥PY 并且 macd_value-macd_signal0时，判断为买单趋势，产生买单信号，

当PN-dMa≥PY 并且 macd_signal-macd_value0时，判断为卖单趋势，产生卖单信号。

优选的，步骤3与步骤4中开仓量计算算法为：

假设当前账户有m笔交易订单，而每笔订单对应的开仓量为A1,A2,…,Am，

若m=0时，则开仓量Open为最小交易量Min1，

若m0时，则开仓量Open为Open=(A1+A2+A3+.....+Am)*2。

优选的，步骤5中仓位目标盈利价格的算法如下：